计量经济学7多重共线性概述.pptVIP

Hausman检验 如果δ显著为0→υ与Y同期无关→υ与μ同期无关→ X与μ同期无关→X是同期外生变量； 如果δ显著不为0→ υ与Y同期相关→υ与μ同期相关→X与μ同期相关→ X是同期内生变量。 2、如果X与?相互独立，OLS参数估计量仍然是无偏、一致估计量。 3、如果X与?同期不相关，异期相关，得到的参数估计量有偏、但却是一致的。 kt的分母中包含不同期的X, kt与?t相关 4、如果X与?同期相关，得到的参数估计量有偏、且非一致。 前面已经证明。 1、工具变量的选取 工具变量：在模型估计过程中被作为工具使用，以替代模型中与随机误差项相关的随机解释变量。 选择为工具变量的变量必须满足以下条件： 与所替代的随机解释变量高度相关；Cov(X,Z)≠0 与随机误差项不相关； 与模型中其它解释变量不相关，以避免出现多重共线性。 三、工具变量法 Instrument variables 2、工具变量的应用 多元线性模型的正规方程组 X2为与μ相关的随机变量 能否说“用工具变量代替了模型中的随机解释变量”？(不能) 能否说“其它解释变量用自己作为工具变量”？(能) Z作为X2的工具变量 这种求模型参数估计量的方法称为工具变量法(instrumental variable method)，相应的估计量称为工具变量法估计量（instrumental variable (IV)