计量经济学ChARIMA模型白概述.pptVIP

常用的信息准则有以下几个： Akaike 信息准则 Schwarz 信息准则 Hannan-Quinn 信息准则 其中 为残差平方， 是所有估计参数的个数，T为样本容量。 * ARIMA模型的预测 以平稳的AR(2)过程为例： 其中 为零均值白噪音过程 由模型的平稳性，我们有： …… * 在t时刻，预测 的值： = 在t时刻，预测 的值： 同理： … 可以看到，在应用AR(2)模型进行预测时，除向前一步预测是无条件预测外，其它的预测都要用到前期的预测值。 另外，我们不加证明的给出下面的结论：随着预测时间的增大，AR过程的预测值将趋向于序列的均值。 * 下面我们再来看利用MA过程进行的预测。以一 个MA(2)过程为例： 我们可以求得： … 可以看到，对于MA(2)过程，2期以后的预测值都 是常数项，即MA(2)过程仅有2期的记忆力。而如 果常数项为0的话，那么2期之后的预测都将为0。 * 利