计量经济学9章概述.pptVIP

* 注意:不能直接用OLS估计GLS模型 * P183 Cochrane-Orcutt方法---两步迭代法 * AR(1)估计方法 * AR(1)估计方法 * 9.4.2 Newey-West标准误 * 小结 * 经典假设4要求误差项的观察值互不相关。 序列相关：某期误差项的值以某种系统的方式依赖于其他期误差项的值。 第9章　序列相关性 * 序列相关产生的原因 一、惯性。大多数经济时间序列都存在序列相关。其本期值往往受滞后值影响。突出特征就是惯性与低灵敏度。如国民生产总值，固定资产投资，国民消费，物价指数等随时间缓慢地变化，从而建立模型时导致误差项序列相关。 二、 模型设定误差。（表现为应变量不相关，误差项相关） １、若回归模型中丢掉了应该列入模型的重要解释变量，那么它的影响必然归并到误差项中，从而使误差项呈现序列相关。当然略去多个带有序列相关的解释变量，也许因互相抵消并不使误差项呈现序列相关。 ２、模型选择了错误的函数形式。若所用的数学模型与变量间的真实关系不一致，误差项常表现出序列相关。比如平均成本与产量呈抛物线关系，当用线性回归模型拟合时，误差项必存在序列相关。 ３、解决办法：将略去的变量加入模型或改变模型的函数形式。 * 三、数据加工 　　在经验分析中，许多数据是经过加工而成的。 例如，在用到季度数据的时间序列回归中，季度数 据通常由月度数据加总而成。这种