基于简单二次函数模型的求解无约束规划问题的信赖域算法介绍.doc

基于简单二次函数模型的求解无约束规划问题的 信赖域算法 孙清滢, 刘秋 中国石油大学数学与计算科学学院，山东，东营 257061 王长钰 曲阜师范大学(日照校区)运筹与管理学院 山东 日照 276826 摘要 基于简单二次函数模型，建立了一个求解无约束规划问题的新的信赖域算法，证明了算法的全局收敛性。数值例子表明算法是有效的，适合求解大规模问题。 关键词：无约束最优化；信赖域算法；收敛性；数值实验 中图分类号：O221.2 引言 考虑无约束最优化问题 （1） 其中是连续可微函数。 众所周知，信赖域算法[1~4]是求解问题（1）的重要算法，具有较强的全局收敛性质和较快的局部收敛速度。信赖域子问题的求解是信赖域算法的一个关键问题，算法的工作量大部分集中在子问题的求解上。通常的信赖域子问题基于如下二次模型： （2） 其中，是目标函数在当前点的梯度。是目标函数在当前点的Hesse矩阵或其近似。是信赖域半径。为某一范数，通常采用2-范数。 易见，求解问题（2）之困难在于是一个一般的实对称矩阵，如果是一个实对称正定对角矩阵，则可以较方便求出子问题（2）的最优解。即： 若，则。