面板数据讲义创新.doc

面板数据模型与应用 1．面板数据定义 panel data的中译：面板数据、桌面数据、平行数据、纵列数据、时间序列截面数据、混合数据（pool data）、固定调查对象数据。 面板数据定义 （1）面板数据定义为相同截面上的个体在不同时点的重复观测数据。 （2）称为纵向(longitudinal)变量序列（个体）的多次测量。 面板数据从横截面（cross section）看，是由若干个体（entity, unit, individual）在某一时点构成的截面观测值，从纵剖面（longitudinal section）看每个个体都是一个时间序列。 图1 N=7，T=50的面板数据示意图 面板数据用双下标变量表示。例如 yi t, i = 1, 2, …, N; t = 1, 2, …, T i对应面板数据中不同个体。N表示面板数据中含有N个个体。t对应面板数据中不同时点。T表示时间序列的最大长度。若固定t不变，yi ., ( i = 1, 2, …, N)是横截面上的N个随机变量；若固定i不变，y. t, (t = 1, 2, …, T)是纵剖面上的一个时间序列（个体）。 2. 面板数据模型 面板数据模型是利用面板数据构建的模型。面板数据系一组个体在一段时间内的观测值形成的数据集，这里“个体”可以是个人、家庭、企业、行业、地区或国家（Baltagi，2008）。1966年，Bale