Chapter_04_多元回归模型_估计与假设检验资料.pptVIP

例子：古董钟拍卖价格 多元回归结果： 章韬 neotaoism@ 第七节 从多元到双变量回归：设定误差 拆解后的两个双变量回归： 章韬 neotaoism@ 第八节 调整R２与增加解释变量 自由度与R2 ESS自由度为k-1 TSS自由度为n-1 相同应变量，不同解释变量R2不具可比性 调整R2(adjusted R2, ) k1，R2 可能为负。 章韬 neotaoism@ 比较R２和调整R２条件 判定系数比较的前提条件： 被解释变量（应变量）相同 样本容量相同 章韬 neotaoism@ 例子：古董钟拍卖价格 多元回归结果： 章韬 neotaoism@ 第八节 调整R２与增加解释变量 什么时候增加解释变量？ 基本原则： 值增加就可以增加解释变量。 实际上，如果增加变量的系数的|t|值大于1， 就会增加。 通过拆解方程，产生一种错觉！！ R２真的那么重要吗？不然！要辩证地看！ 章韬 neotaoism@ 表 8-4 古董钟拍卖价格的四个回归模型及估计结果 章韬 neotaoism@ 第九节 受限最小二乘 受限模型(restricted model)：例如，模型(1) 非受限模型(unrestricted model) ：例如，模型(4) 受限最小二乘法(restricted least squares, RLS) 非受限最小二乘法(unrestricted least squares, URLS) 如何在RLS和URLS之间抉择？ m为受限模型约束个数，n样本观察值个数，k非受限模型待估参数个位（包括截距项） H0：受限模型的约束有效 章韬 neotaoism@ 第九节 受限最小二乘 回到古董钟拍卖价格一例 拒绝原假设，受限模型(1)的约束无效，钟表年代和竞标人数对拍卖价格有显著影响。 注意：受限与非受限模型的应变量必须相同！ 章韬 neotaoism@ 第十节 多元回归实例 例子10.1 税收政策会影响公司资本结构吗？ 第十节 多元回归实例 例子10.1 税收政策会影响公司资本结构吗？ 模型的总体显著性？ 章韬 neotaoism@ 第十节 多元回归实例 例子10.2 婴儿死亡率的影响因素（P175，8.14） 章韬 neotaoism@ 第十节 多元回归实例 例子10.2 婴儿死亡率的影响因素（P175，8.14） 章韬 neotaoism@ 第十节 多元回归实例 例子10.3 英国酒需求 章韬 neotaoism@ 例子10.4 牙买加的进口需求 第十节 多元回归实例 章韬 neotaoism@ 4.11 何时增加新的解释变量 只要校正判定系数值增加，就可以增加新的解释变量（案例）。 可以证明：如果增加变量系数的 ，校正的判定系数就会增加。 章韬 neotaoism@ *2、赤池信息准则和施瓦茨准则 为了比较所含解释变量个数不同的多元回归模型的拟合优度，常用的标准还有: 赤池信息准则（Akaike information criterion, AIC） 施瓦茨准则（Schwarz criterion，SC） 这两准则均要求仅当所增加的解释变量能够减少AIC值或SC值时才在原模型中增加该解释变量。 章韬 neotaoism@ Thank you * 章韬 neotaoism@ * 而