先进银行利率定价模型概述.pptVIP

II）担保方式选择非信用 X1=质押物公允价值/贷款金额 X2=抵押物公允价值/贷款金额 X3：若保证人栏非空（有录入内容），则X3=1，反之若保证人栏为空（无录入内容）， 则X3=0 先判断X1 当X1=1时： α=1*质押担保经济资本分配系数*资本期望回报率 当X11时，再判断X2*X3 若X2*X3不等于0，则α=【X1*质押担保经济资本分配系数+（1-X1）*min（抵押担保经济资本分配系数，保证担保经济资本分配系数）】*资本期望回报率 若X2*X3=0， 再判断 X2 若 X2=0， 则α= 【X1*质押担保经济资本分配系数+（1-X1）*保证担保经济资本分配系数】*资本期望回报率； 若 X2不等于0， 则α=【 X1*质押担保经济资本分配系数+（1-X1）*抵押担保经济资本分配系数】*资本期望回报率 浮动幅度β 根据浮动影响指标得分S，计算浮动浮度β 当M2≥S≥M1 ，的计算公式更改为(s-M1)/（M2-M1)*(d2-d1)+d1 当M1S≥B，则β=（S- B）/（M1- B）×d1； 当BS≥N1，则β=（B - S）/（B - N1）× u1； 当N1S≥N2，β=（N1-S）/(N1-N2)*(u2-u1)+u11 当N2S，则提示“N2S，不计算” 常量说明： B基准分数；M1上限分