指数波动预测绪论.doc

2011高教社杯全国大学生数学建模竞赛 承 诺 书 我们仔细阅读了中国大学生数学建模竞赛的竞赛规则. 我们完全明白，在竞赛开始后参赛队员不能以任何方式（包括电话、电子邮件、网上咨询等）与队外的任何人（包括指导教师）研究、讨论与赛题有关的问题。 我们知道，抄袭别人的成果是违反竞赛规则的, 如果引用别人的成果或其他公开的资料（包括网上查到的资料），必须按照规定的参考文献的表述方式在正文引用处和参考文献中明确列出。 我们郑重承诺，严格遵守竞赛规则，以保证竞赛的公正、公平性。如有违反竞赛规则的行为，我们将受到严肃处理。 我们参赛选择的题号是（从A/B/C/D中选择一项填写）： B 我们的参赛报名号为（如果赛区设置报名号的话）： 所属学校（请填写完整的全名）： 参赛队员 (打印并签名) ：1. 2. 3. 指导教师或指导教师组负责人 (打印并签名)： 日期： 2011 年 08月 10日 赛区评阅编号（由赛区组委会评阅前进行编号）： 2011高教社杯全国大学生数学建模竞赛 编 号 专 用 页 赛区评阅编号（由赛区组委会评阅前进行编号）： 赛区评阅记录（可供赛区评阅时使用）： 评 阅 人 评 分 备 注 全国统一编号（由赛区组委会送交全国前编号）： 全国评阅编号（由全国组委会评阅前进行编号）： 沪深300指数波动预测 摘要 沪深300指数于2005年4月8日时由中证指数有限公司编制而成，包括了上海和深圳证券交易所上300只具代表性的A股，占两个股票交易所70%的市值。由于沪深300?股指期货是以沪深300指数为标进行结算的，因而股指期货的波动与沪深300?指数的波动具有高度的相关性。 问题一通过典型相关分析，选取收盘价、最低价、成交额作为沪深300指数波动的因变量，利用聚类分析把沪深300指数的波动方式分为低度波动状态、中度波动状态、高度波动状态，部分结果如下 图1收盘价波动聚类图 问题二建立灰色预测模型，利用7月24日10点55分以前的数据，对当日10点55分到11点20分的走势做出预测；结果如下 2366.3,2366.0,2365.7,2365.5,2365.2; 问题三使用灰色预测模型，每月前半月作为已知数据对后半月数据预测，11年8月买入11年10月卖出；11年12月买入12年1月卖出；12年3月买入12年4月卖出；12年6月买入12年9月卖出；12年11月买入12年12月卖出；13年6月买入13年7月卖出最终获益91075.638元。 问题四使用三种方案计算收益，使用Topsis对三种方案进行评价，评价指标为利润，残差，风险。评价结果为3,2,1；第三种方案最好。使用秩和比综合评价，也是第三种方案最好。 关键词 典型相关分析 聚类分析 灰色预测模型 Topsis综合评价 秩和比综合评价 一问题重述 泸深300指数波动预测 沪深300指数于2005年4月8日时由中证指数有限公司编制而成，包括了上海和深圳证券交易所上300只具代表性的A股，占两个股票交易所70%的市值。?沪深300指数的基准日为2004年12月31日，并以1000点作为指数的起点。指数以调整股本加权法计算。?沪深300指数也是沪深300?股指期货的标的物，此股指期货交易于中国金融期货交易所。沪深300?股指期货实行T+0的交易规则，具有投机交易双向获利的功能，有关我国?股指期货的交易知识可参见网上相关介绍。由于沪深300?股指期货是以沪深300指数为标进行结算的，因而股指期货的波动与沪深300?指数的波动具有高度的相关性。附件中的数据文件给出了我国2011年8月1日至2013年8月2日若2年的沪深300?指数每5分钟的基本数据，请以这些数据为基础，建立数学模型回答下列问题： 通过数据分析，对沪深300?指数的波动方式进行简单的分类，你的分类应该有利于后续问题的解答。波动方式可以是日内短期波动规律，也可以是以天为单位的波动规律，可自由设定； 根据