第4讲多元回归分析之推断要点.pptxVIP

第四章：多元回归分析之推断;第一节 OLS估计量的样本分布 （Sampling Distributions of the OLS Estimators ）;样本分布(Sampling distributions )在统计学和计量经济学发展中具有核心地位，它是指一个估计量(estimator )在其所有可能取值上的概率分布 刻画样本分布的两种方式： “准确(exact)” 方式和“近似(approximate)” 方式;两个重要工具：大数定律(law of large numbers) ，中心极限定理(central limit theorem);中心极限定理：假设y1, y2, …, yn 独立同分布，均值为μ，方差为σy2，其中 0 σy2 。则当 时， 的分布可以被标准正态分布(standard normal distribution)近似得任意好。 ;二、OLS估计量的样本分布;假设MLR.6 （正态性）(Normality);假设MLR.1~MLR.6被称为经典线性模型假设(classical linear model assumptions)简称CLM。;假定 MLR.1（对参数而言为线性）;对总体(population)的经典线性模型假设做个总结:;;定理4.1 ：正态样本分布;可以扩