计量经济学联立方程讲述.ppt

第三篇第十章联立方程模型 Simultaneous-Equations Econometrics Model 教学要求: 本章是课程的重点内容之一。通过教学，要求学生达到： 掌握（最低要求）：线性联立方程计量经济学模型的基本概念，线性联立方程模型的矩阵表示，有关模型识别的概念和实用的识别方法，几种主要的单方程估计方法（间接最小二乘法、工具变量法、两阶段最小二乘法）的原理与应用。  掌握（较高要求）：运用矩阵描述、推导和证明与间接最小二乘法、工具变量法和两阶段最小二乘法有关的过程和结论；为什么在实践中经常采用普通最小二乘法估计线性联立方程计量经济学模型；联立方程计量经济学模型系统检验的理论与方法。 应用（对应用能力的要求）：应用所学知识，可以独立完成一个综合练习，建立一个3-5个方程的计量经济模型，自己收集样本数据，采用几种方法应用计量经济学软件包进行模型的估计，并对结果进行分析。 第一节 联立方程模型（simultaneous-equations model） 一 联立方程模型的基本概念 二 联立方程模型的结构型模型 三 联立方程模型的简化型模型 一 联立方程模型的基本概念 一、联立方程模型问题的提出 有时由于两个变量之间存在双向因果关系，用单一方程模型就不能完整的描述这两个变量之间的关系。有时为全面描述一项经济活动只用单一方程模型是不够的。这时应该用多个方程的组合来描述整个经济活动。从而引出联立方程模型的概念。 相互依存、互为因果，而不是单向因果关系 必须用一组方程才能描述清楚 联立方程模型:对于实际经济问题，描述变量间联立依存性的方程体系。 例如：需求——供给模型 Qd = α0+ α1P + α2 Y + u1 Qs = ?0 + ?1 P + u2 Qd = Qs 式中： Qd : 需求量； P:市场价格； Y: 消费者收入； Qs : 供给量； u1、u2是随机扰动项。 二、联立方程模型的变量 联立方程模型的变量：对联立方程模型系统而言，已经不能用被解释变量与解释变量来划分变量，而将变量分为内生变量和外生变量两大类。 ⒈内生变量 （Endogenous Variables） 内生变量是具有某种概率分布的随机变量，它的参数是联立方程系统估计的元素。 内生变量是由模型系统决定的，同时也对模型系统产生影响。 内生变量一般都是经济变量。 一般情况下，内生变量与随机项相关，即 ⒉外生变量 (Exogenous Variables) 外生变量一般是确定性变量，其参数不是模型系统研究的元素。 外生变量影响系统，但本身不受系统的影响。 外生变量一般是经济变量、条件变量、政策变量、虚变量。 一般情况下，外生变量与随机项不相关。 ⒊ 先决变量（Predetermined Variables） 外生变量与滞后内生变量(Lagged Endogenous Variables)统称为先决变量。 滞后内生变量是联立方程计量经济学模型中重要的不可缺少的一部分变量，用以反映经济系统的动态性与连续性。 先决变量只能作为解释变量。 例如： yt = ?0 + ?1 yt-1 + ?0 xt + ?1 xt-1 + ut yt为内生变量；x t为外生变量；yt-1, xt , xt-1为前定变量。 联立方程模型必须是完整的。所谓完整即“方程个数 ? 内生变量个数”。否则联立方程模型是无法估计的。 内生变量与外生变量的划分不是绝对的，随着新的行为方程的加入，外生变量可以转化为内生变量；随着行为方程的减少，内生变量也可以转化为外生变量。 三、计量经济方法中的联立方程问题 ⒈随机解释变量问题 　 解释变量中出现随机变量，而且与误差项相关。 ⒉损失变量信息问题 　如果用单方程模型的方法估计某一个方程，将损失变量信息。 ⒊损失方程之间的相关性信息问题 联立方程模型系统中每个随机方程之间往往存在某种相关性。 表现于不同方程随机误差项之间。 如果用单方程模型的方法估计某一个方程，将损失不同方程之间相关性信息。 联立方程模型的最大问题是E(X u) ? 0，当用OLS法估计模型中的方程参数时会产生联立方程偏倚，即所得参数的OLS估计量是有偏的、不一致的。 结论： 必须发展新的估计方法估计联立方程计量经济学模型，以尽可能避免出现这些问题。 二 联立方程模型的结构型模型 ⒈定义 根据经济理论和行为规律建立的描