第2章 对偶理论.pptVIP

? Harbin Institute of Technology * - 运筹学第二章 — 对偶理论 运筹学第二章 线性规划的对偶理论 产品Ⅰ 产品Ⅱ 资源限制 设备 1 2 8台时 材料A 4 0 16公斤 材料B 0 4 12公斤 利润 2 3 假设工厂考虑不进行生产，把全部可利用的资源都让给其他企业，工厂希望给这些资源定出一个合理的价格。 目标：即让其他企业愿意购买，又使本工厂生产这些产品能得到最大收益。 线性规划原问题 线性规划对偶问题 一、对偶问题的提出 第二章 线性规划的对偶理论 min ω=8y1+16y2+12y3 y1+4y2 ≥2 2y1+4y3≥3 yi≥0，i=1,2,3 对偶问题： 一、对偶问题的提出 1.1 原问题与对偶问题 产品Ⅰ 产品Ⅱ 拥有资源 设备 1 2 8台时 材料A 4 0 16公斤 材料B 0 4 12公斤 决策变量：用y1，y2，y3分别表示出租单位设备台时的租金和出让单位原材料A，B的附加额。 利润 2 3 2 3 x1 x2 原问题 8 y1 1 2 ≤ 8 16 y2 4 0 ≤ 16 12 y3 0 4 ≤ 12 对偶问题 2 3 对偶：对同一事物（或问题），从不同的角度（或立场）提出对立的两种不同的表述。 线性规划：利润最大。 — 对偶：成本最低。 资源的影子价格，参数的评价方法：灵敏度分析。 一、对偶问题的提出 1.1 原问题与对偶问题 一、对偶问题的提出 1.2 对称型对偶问题 原问题 对偶问题 目标函数 max min 约束条件 ≤ ≥ 变量数量 约束条件数 约束条件数 变量数量 一、对偶问题的提出 1.2 对称型对偶问题 – 实例(1) 写出线性规划问题的对偶问题: 一、对偶问题的提出 1.2 对称型对偶问题 – 实例(2) 注意：以后不强调等式右端项 b≥0. 一、对偶问题的提出 1.2 非对称型对偶问题 一、对偶问题的提出 1.2 非对称型对偶问题 – 实例 一、对偶问题的提出 1.2 混合型对偶问题 一、对偶问题的提出 1.2 混合型对偶问题 – 实例 对偶问题 二、对偶问题的性质 第二章 线性规划的对偶理论 二、对偶问题的性质 2.1 对偶问题性质(1) (1) 对称性：对偶问题的对偶是原问题 ; (2) 弱对偶性：若X是原问题的可行解，Y是对偶问题的可行解。则存在CX≤Yb; (3) 无界性：若原问题(对偶问题)为无界解，则其对偶问题(原问题)无可行解; (4) 对偶定理：若原问题有最优解，那么对偶问题也有最优解,且目标函数值相等; 三、对偶的经济解释—影子价格 第二章 线性规划的对偶理论 三、影子价格 3.1 影子价格定义 在单纯形法的每步迭代中，目标函数取值z=CBB-1b，和检验数CN-CBB-1N中都有乘子Y=CBB-1，那么Y的经济意义是什么? 设B是｛max Z = CX｜AX≤b，X≥0｝的最优基，由 -Yb= -CB B-1b 可知 z*=CBB-1b=Y*b 。 对z求偏导数，得 变量yi*的经济意义是在其他条件不变的情况下，单位资源变化所引起的目标函的最优值的变化。 三、影子价格 3.2 影子价格经济含义(1) y1*=1.5，y2*=0.125，y3*=0 cj 2 3 0 0 0 θ CB XB b x1 x2 x3 x4 x5 2 x1 4 1 0 0 1/4 0 0 x5 4 0 0 -2 1/2 1 3 x2 2 0 1 1/2 -1/8 0 -z -14 0 0 -3/2 -1/8 0 三、影子价格 3.2 影子价格经济含义(2) yi*的值代表对第i种资源的估价—影子价格。 设备的每小时租费为1.5元，1kg原材料A的出让费为除成本外再附加0.125元，1kg原材料B可按原成本出让，这时该厂的收入与自己组织生产时获利相等。 当某种资源的市场价低于影子价格时，企业应买进该资源用于扩大生产； 当某种资源的市场价高于企业影子价格时，则企业的决策者应把已有资源卖掉。 * OEM Original Equipment Manufacturer * * * * * * ? Harbin Institute of Technology * - 运筹学第二章 — 对偶理论 * OEM Original Equipment Manufacturer * * * * * * * * *