银行业务论文商业银行业务论文银行业务管理论文Delta法在商业银行操作风险度量中的应用研究.docVIP

银行业务论文商业银行业务论文银行业务管理论文： Delta法在商业银行操作风险度量中的应用研究 摘要：银行内部的操作风险损失数据的缺乏是度量操作风险的一个难点，在无法获得损失数据的情况下，本文运用Delta方法，对模拟的商业银行进行了探索式的研究，计算收益的不确定性，进而计算出银行操作风险的可示损失部分。研究表明，Delta法是值得银行业采用的一种非常精确的方法。 关键词：Delta法；操作风险；度量 商业银行操作风险是指由于不完善或有问题的内部程序、人员、计算机系统或外部事件所造成的损失风险。Delta方法是确定银行可示损失值的一种计算方法，是建立在误差传播基础上的一种国际标准技术，用来度量由误差引起的不确定性。选择Delta模型度量操作风险的主要原因在于Delta方法可以用来度量由误差和疏忽引起的不确定性，以及运用风险因素的不确定性来计算收益的不确定性，从而能更全面、更准确地度量操作风险。 一、Delta方法的基本模型描述 （一）Delta方法主要内容 操作风险作为收益不确定性的度量，表现在两个方面。第一，利用趋近于门槛值的损失的因果因素的不确定性；第二，采用高于门槛值的不可示损失的大损失模型。其计算操作风险的公式如下［1］：u（E）=f（u（△X1），u（△X2）∧，u（△Xn））+φ（L不可示｜L不可示＞μ｜）（1）由操作风险导致的收益的不确定性，是一系列风险因子