OFSA_资产负债管理详细教程.ppt

内容 资产负债管理的理论和方法 ALM系统的工作流程 内部资金转移价格的理论和方法 FTP系统的工作流程 系统实施策略 FTP内部资金转移价格的处理步骤 TP 应用步骤 1. 设定环境变量 (Configuration) 2. TP 转移价格收益率曲线定义 3. TP 转移计价方法选择 4. 提前支付假设条件输入 5. 处理选择权选项 6. 计算处理 利率数据 TP 方法 提前支付模拟方法 基础数据表 基础数据表+转移价格 TP rate 和收益差额 原有 业务系统 利率市场 数据 统计数据 OFDM 数据模型 BC 数据平衡检查 Configuration ID 设定环境变量 No Yes Filter ID 部分数据处理的过滤条件 数据抽取 处理 Prepayment ID 定义提前支付模拟方法 Prepayment Table ID 输入提前支付的统计数据 Transfer pricing ID 指定TP定价方法 Process ID 选择处理条件和选择权模拟方法，并运行计算处理 FTP内部资金转移价格的工作流程 批量处理功能 七月 上次的TP rate 现金流持续期法 复制 固定利率 上次的TP rate 新的TP rate 直接期限法 复制 浮动利率 利率代码差额法 计算 优惠利率 六月 1、批处理