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11/2/2004 Decision Tree Analysis 决策树分析方法─非现场数据分析法 目录 概念和作用 决策树体系结构 决策树运用基本要素 决策树运用示例 决策树运用示例分析结论 概念和作用 决策树分析是数量分析方法 决策树是一种树状结构，其分析由树根节点开始逐层展开，每一分支树枝前后节点具有数量逻辑关系 提供快捷、口径一致的分析模式 适用于对银行盈利能力数量分析，根据影响指标相关要素的数量变化，探求各要素变化的原因以及影响程度 同样的方法也可运用于银行其他情况的分析 目录 概念和作用 决策树体系结构 决策树运用基本要素 决策树运用示例 决策树运用示例分析结论 决策树结构初识 决策树结构简图 决策树分枝示例─利息收入与支出 决策树分枝示例─利息支出 决策树分枝示例─完全净利息收入树枝 目录 概念和作用 决策树体系结构 决策树运用基本要素 决策树运用示例 决策树运用示例分析结论 运用基础 按资产规模对被分析机构分组，这是进行横向比较的很重要的基础 设计分析指标，确定相关指标之间的数量关系 构造指标的层次关系，用以分析各要素的影响程度 计算机系统实现指标计算，并以易于阅读的方式列示计算结果：一般并列显示被分析行和同类型行当期、上期和前三年末数据，进行横、纵向比较 分析过程 由概要指标开始分析 鉴别差异 分析差异的原因 考虑所有的影响要素 深究细节 确定问题的根本原因 目录 概念和作用 决策树体系结构 决策树运用基本要素 决策树运用示例 决策树运用示例分析结论 分析示例 逐项介绍分析方法 以净利息收入分析为主线，介绍逐步深入分析过程 汇总各项数据分析，探究影响要素与程度 得到总体分析结果 提出有待进一步了解的问题 盈利分析─对银行本期数据认识 平均数 同类型银行总合的平均数，是去除头尾各5％的银行，而进行平均的结果 百分比排名 百分比排名(The percentile ranking，PCT)：对于被分析银行一项指标的比率，低于该比率的银行数量的百分比 例子：该银行净收益率为1.28%，PCT为51，表示在同类型银行中，有49%的银行高于该银行1.28%的比率，而有51%低于该指标。 百分比排名高或低不表示状态的好坏 分析结论一─对当期盈利分析 计算数据显示该银行的盈利比率为1.28%，同类型银行的平均数为1.29%，表明该银行居于同类型银行的中间位置 该银行的百分比排名为51，表示在同类型银行中，有49%高于该行的1.28%比率，而有51%低于该比率 分析结论二─对前期比较分析 自身比较，该银行盈利比率由0.99%提高到1.28% 与同类型银行比较，该银行的百分比排名由上期的33提高到51，在同类银行中的盈利能力有所增强 这种状况的原因？需要进一步分析：沿树枝细化分析 盈利分析细化─利息收入率下降原因 盈利性资产比率下降：本期比同类型、比上期 资产组合出现了什么变化？ 盈利分析细化─贷款利息收入边际分析 盈利分析细化─利息支出率下降原因 短期较高成本负债下降减少了利息支出 盈利分析细化─沿树枝不断深入… 可以沿着盈利树枝深入探究利息收入率和支出率下降的影响要素以及影响程度 所以指标的合理设计是关键点 其他分枝细化分析示例 根据分析需要，可以对相关内容进行分析 目录 概念和作用 决策树体系结构 决策树运用基本要素 决策树运用示例 决策树运用示例分析结论 总的分析结论 净收入对资产比率较上季度增加，并基本达到同类银行平均水平 增长原因主要由于净利息收入率增加 净非利息收入率也增加 贷款损失拨备明显低于同类银行，一定程度上提高了净收入率 需要关注的问题！ 要探究贷款损失拨备明显低于同类银行的原因 拨备分析─准备金树枝分析 本季度 上季度 从数据看拨备比率远低于平均水平，会影响收入比率，原因？ 本季度 上季度 资本分析 流动性分析 本期比率% 上期比率% 变动百分点 图例说明 汇总基本数据 了解基本情况 本期比率% 上期比率% 变动百分点 图例说明 同类型平均数 自身比较、同类型比较 分析要素影响 * CBRC─ADB * 净利息收入 净收入 以上各项是对收入的影响要素 (网址：) 净收入 +净利息收入 +非利息收入 -非利息支出 -准备金 +银行账户净收入 +交易账户净收入 +其他净收入 -适用所得税 各树枝细化。以净利息收入为例 为便于建立数量关系和比较，所有指标都是对平均资产的比率，后续树枝的指标一般为比率 利息收入 利息支出 净利息收入 存款类利息支出 其他付息负债利息支出 利息支出 利息收入 利息支出 存款类利息支出 其他付息负债利息支出 净利息收入 将所有相关要素按树枝结构有层次地展示数量关系 概要指标一览表─数据展示形式 平均资产 净收入 同类型银行数 盈利能力分析 指标对平均资产百分比 边际分析 指标对各类平