联立方程组模型剖析.ppt

第11章　联立方程组模型 本 章 学 习 目 标 1、了解线性联立方程计量经济学模型的基本概念 2、熟悉线性联立方程模型的矩阵表示 3、掌握有关模型识别的概念和实用的识别方法 4、掌握几种主要的单方程估计方法的原理与应用。 第11章　联立方程组模型 §11.1 联立方程模型及其偏倚 §11.2 联立方程模型的识别 §11.3 联立方程模型的估计 §11.4 案例分析 §11.1 联立方程模型及其偏倚 迄今为止，我们的介绍都是围绕单方程模型进行的；可是，经济系统不是单个经济活动，“系统”具有相对性，相互依存、互为因果，而不是单向因果关系。 必须用一组方程才能描述清楚很多经济理论是建立在一组经济关系上的，其数学模型是一个方程组，称为多方程模型或联立方程模型（simultaneous equations model）。 熟悉的例子有市场均衡模型、商品需求方程组和宏观经济模型等。联立方程模型用于描述整个经济系统或其子系统。 §11.1 联立方程模型及其偏倚 一、联立方程的性质 由国内生产总值Y、居民消费总额C、投资总额I和政府消费额G等变量构成简单的宏观经济系统。 将政府消费额G由系统外部给定，其他内生。 在消费方程和投资方程中，国内生产总值决定居民消费总额和投资总额； 在国内生产总值方程中，它又由居民消费总额和投资总额所决定。 §11.1 联立方程模型及其偏倚 一、联立方程的性质 1、联立方程组模型是由若干个单一方程组成的，模型中不止一个被解释变量。 2、联立方程组模型里既有非确定性方程（随机方程），又有确定性方程，必须有随机方程。 3、被解释变量和解释变量之间不仅是单向的因果关系，可能互为因果关系。 4、解释变量可能与随机扰动项相关，违反OLS基本假定。 四、联立方程模型的种类1、结构方程 §11.1 联立方程模型及其偏倚 四、联立方程模型的种类 ⒊完备的结构式模型 具有g个内生变量、k个先决变量、g个结构方程的模型被称为完备的结构式模型。 在完备的结构式模型中，独立的结构方程的数目等于内生变量的数目，每个内生变量都分别由一个方程来描述。 四、联立方程模型的种类4、结构式模型与简化式模型系数的关系 该式描述了简化式参数与结构式参数之间的关系，称为参数关系体系。 §11.1 联立方程模型及其偏倚 四、联立方程模型的种类4、结构式模型与简化式模型系数的关系利用参数关系体系，首先估计简化式参数，然后可以计算得到结构式参数。从参数关系体系还可以看出，简化式参数反映了先决变量对内生变量的直接与间接影响之和，这是简化式模型的另一个重要作用。 思考题 §11.2 联立方程模型的识别 例4. 简单的凯恩斯收入决定模型 对于消费函数，我们有：K=3，M=2，G＝2， K–M=1=G – 1=1，因而恰好识别。 对于收入恒等式，因为该式中包含两个系数约束条件（C和I的系数为1），我们有 R=2G-1=1，因而过度识别。 §11.2 联立方程模型的识别 由第一节我们得知，联立方程模型的一个特点是内生变量往往作为解释变量出现在方程中，通常与它作为解释变量的那个方程的扰动项相关。在这种情况下，使用OLS法得到的估计量既不是无偏的，又不是一致的。也就是说，不管样本多大，OLS估计量也不收敛于它们的真值。因此，在联立方程模型的情况下，我们一般不能再使用OLS法对模型进行估计。 针对联立方程模型的特点，计量经济学家提出了很多用于联立方程模型的估计方法。这些方法分为两类：单方程方法和系统估计方法。 §11.3 联立方程模型的估计 单方程方法是对整个联立方程模型中每个方程分别进行估计的方法。当然，它不同于单方程模型的估计，因为在联立方程模型的情况下，我们还要考虑模型中其它方程对所估计方程的影响，也就是说，要用到整个联立方程模型的某些信息。应用单方程法对模型中所包含的结构方程逐个进行估计，就会获得整个联立方程模型结构参数的估计值。 常用的单方程方法有间接最小二乘法（ILS法）、二阶段最小二乘法（2SLS法）和有限信息极大似然法（LIML法）。 系统估计方法是对整个模型中全部结构参数同时进行估计的方法。采用系统方法对联立方程模型进行估计，可同时决定所有结构参数的估计值。 常用的系统方法有三阶段最小二乘法（3SLS法）和完全信息极大似然法（FIML法）。 §11.3 联立方程模型的估计 一、单方程方法 1．间接最小二乘法（ILS法，Indirect Least Squares） （1）思路 我们从第一节知道，联立方程模型的简化型是根据模型中的前定变量和扰动项表示每一个内生变量而得到的一组方程。由于简化式方程的解释变量