第二章线性规划的对偶理论解说.ppt

第二章 线性规划的对偶理论 §1 对偶问题的提出 一、对偶问题的实例 LP问题模型： max z=1500x1+2500x2 s.t. 3x1+2x2≤65 2x1+x2≤40 3x2≤75 x1，x2≥0 已知最优解为： x1*=5，x2*=25，z* =70000 考虑对称形式下 （P）问题： （D）问题： s.t. Ax ≤ b s.t.　　yA ≥ c x ≥ 0 y ≥ 0 §2 对偶问题的基本性质 推论2.1 如果x*和y*分别是（P）问题和（D）问题的可行解，且cx* = y*b ，则 x*、y*分别是（P）问题和（D）问题的最优解. 证明:对于（P）问题的任意一个可行解x，必有 但 cx* = y*b ，故对（P）问题的所有可行，有 由定义知，为 （P）问题的最优解. 推论2.2 在一对对偶问题中，如果其中一个问题可行，但目标函数无界，则为另一个问题不可行. 证明:由 及 定理2.3（对偶定理） 如果（P）问题（（D）问题）有最优解，那么（D）问题（（P）问题）也有最优解，且目标函数值相等. 证明:先证明当（P）问题有最优解时，（D）问题也有最优解. 设 是 （P）问题的最优解，它对应的基矩阵为B，引入松弛变量， 将（P）问题化为标准形式 s.t. ≥0 显然，该问题也有最优解 由第一章定理1.7（最优性判别定理）必有检验数 ≤0 令 ，则有 ≤0， 即 ≥ , ≥0. 这表明 是（D）问题的可行解，对应的目标函数值为： 又因为 是（P）问题的最优解，其目标函数的值为 所以有 . 则由推论2.1知（D）问题有最优解，且两者的目标函数的最优值相等. 定理2.4（互补松弛定理） 设x* 和y*分别是（P）问题和（D）问题的可行解，则它们分别是（P）、（D）问题的最优解的充要条件是： y*(b-Ax*)=0； ( y*A- C)x*=0同时成立 必要性 设 、 分别是（P）问题和（D）问题的最优解. 则 ≤b， ≥0； ≥c， ≥0； ， 所以由 ≤ ≤ 推出 = = ，于是 ， 或: §3 对偶问题的经济解释——影子价格  对偶单纯形法：是根据对偶原理得到的另一种求解线性规划问题的单纯形法。 前面讲的对偶定理说明什么？ 如果（P）问题（（D）问题）有最优解，那么（D）问题（（P）问题）也有最优解，且目标函数值相等. 证明:先证明当（P）问题有最优解时，（D）问题也有最优解. 设 是 （P）问题的最优解，它对应的基矩阵为B，引入松弛变量， 将（P）问题化为标准形式 s.t. ≥0 显然，该问题也有最优解 由第一章定理1.