蒋中一动态最优化基础说课.ppt

第二章变分法的基本问题 满足 最大化 和 满足 最大化 和 矩阵表达形式 简化表达形式 三、最大化汉密尔顿函数 最大化 满足 （7.64） 最优控制问题： 和 汉密尔顿函数为： 关于控制变量U最大化H，我们有一阶条件： 二阶条件： （7.66） 因此,（7.66）式的控制路径最大化了汉密尔顿函数。 汉密尔顿函数： 的运动方程： 这是一阶非齐次线性微分方程，该方程的特解为： 对应的一阶齐次线性微分方程的通解为： 该一阶非齐次线性微分方程的通解为： 根据垂直终结线的横截条件： 代入(7.67)得最优共态路径： 四、最优共态路径 (7.67) 五、最优控制路径 以上得到最优共态路径： 控制路径： (7.66) 把 代入（7.66）得到最优共态路径： 是 的减函数，因为 预备知识一：对定积分的求导 对于函数 （1）莱布尼兹法则——对定积分的求导 （2.6) （2）积分上限函数的求导 （2.8) 由积分中值定理得 证： （3）对积分下限函数求导 证： 根据对积分上限函数求导的公式，得： （2.9) (4)如果定积分具有如下形式： 根据（2.6）式和（2.8）式，得： （2.11) 一阶线性微分方程标准形式: 若 Q(x) ? 0, 若 Q(x) ? 0, 称为非齐次方程 . 1. 解齐次方程 分离变量 两边积分得 故通解为 称为齐次方程 ; 预备知识二：一阶线性微分方程 对应齐次方程通解 齐次方程通解 非齐次方程特解 2. 解非齐次方程 用常数变易法: 则 故原方程的通解 即 即 作变换 两端积分得 例. 解方程 解: 先解 即 积分得 即 用常数变易法求特解. 则 代入非齐次方程得 解得 故原方程通解为 令 第八章 对最优控制的进一步讨论 第一节 现值汉密尔顿函数 第二节 充分条件 第三节 具有n个状态变量和m个控制变量的问题 满足 和 最大化 最优控制问题： 汉密尔顿函数： 静态最优化问题： 最大化 满足 的最优值取决于 、 和 ： 拉格朗日乘数的解值 是由参数 引起的约束条件变化对目标函数最优值影响的度量。 对于任何时刻 ， 是该时刻资本的影子价格。 第一节 现值汉密尔顿函数 最优控制问题是： 满足 和 边界条件 在最优控制的运用中，被积函数F时常含有一个折现因子 。这样一个函数F通常表示为： 汉密尔顿函数： 汉密尔顿函数出现了折现因子，增加了求导的复杂性。 现值汉密尔顿函数： 现值汉密尔顿函数可以定义为： 定义一个新的（现值）拉格朗日乘子 ： 即 原来的汉密尔顿函数为： 最优控制问题是： 满足 和 边界条件 修正的最大值原理： 现值汉密尔顿函数 等价于 状态变量的运动方程： 原来的汉密尔顿函数 现值汉密尔顿函数 根据原来共态变量的运动方程 ，得： 共态变量的运动方程： 修正的共态变量运动方程： 横截条件： 垂直终结线： 水平终结线： 艾斯纳—斯特罗兹模型： 最大化 满足 和 边界条件 利润 资本存量 调整成本 净投资 现值汉密尔顿函数： 是状态变量， 是控制变量 现值汉密尔顿函数： 修正的最大化原理条件是： （8.20） （8.21） （8.22） 根据（8.20）得： 设逆函数为 ，则： （8.23） 把（8.23）代入（8.21）得： （8.24） （8.22）和（8.24）两个方程，求 和 的路径。 通过边界条件和横截条件确定任意常数，我们可以通过（8.23）求出最优控制路径 。 第二节 充分条件 一、曼加萨林充分性定理 对于最优控制问题： 满足 和 最大化 如果(1) 和 函数都可微，而且关于变量 是联合凹的； (2)若 关于 或 非线性，那么 对于所有 ；若 关于 和 是线性的，那么 不需要任何不等式约束。 汉密尔顿函数： 最优控制路径 以及相应的 和 路径，必段满足最大值原理： 初始条件和终结条件： (8.27) (8.28) (8.29) 和 函数关于变量 是凹的,于是,对于区域内的两个分离点 和 ，我们有： 对(8.30)式在 两边积分，得： (8.27) (8.28) 以上推导得到： (8.31) 以上推导得到： 根据分部积分公式 把这个结果代入(8.31)，得： (8.31) 以上推导得到： a)若 关于 或 非线性，那么 ； b)若 关于 和 线性，那么 无须不等式约束。 曼加萨林充分性定理不但适用于垂直终结线问题，也适用于固定端点或截断垂直终结线问题。 二、阿罗充分性定理 在任意时刻，给定状态变量和共态变量