第二章对偶理论与灵敏度教材.ppt

第二章 对偶理论与灵敏度分析 §1 单纯形法的矩阵描述 §2 改进单纯形法 §3 对偶问题的提出 §4 线性规划的对偶理论 §5 对偶问题的经济解释——影子价格 §6 对偶单纯形法 §7 灵敏度分析 本章重点与难点 一、重点 1、对偶问题 能写出任意一个线性规划的对偶问题 2、对偶问题的性质及其应用 对称性、 弱对偶性、 无界性、 可行解释最优解时的性质 对偶定理、 互补松弛性 从最优单纯形表中获得最优基矩阵的逆矩阵* 从最优单纯形表中获得对偶问题的最优解* 3、对偶单纯形法 思想 步骤 计算 4、灵敏度分析 什么是灵敏度分析 资源数量变化的分析 价值系数变化的分析 技术系数变化变化的分析 本章难点 二、难点 1、对偶问题 能写出任意一个线性规划的对偶问题 2、对偶问题的性质及其应用 对称性、 弱对偶性、 无界性、 可行解释最优解时的性质 对偶定理、 互补松弛性 从最优单纯形表中获得最优基矩阵的逆矩阵 从最优单纯形表中获得对偶问题的最优解 3、对偶单纯形法 思想 步骤 计算 4、灵敏度分析 什么是灵敏度分析 资源数量变化的分析 价值系数变化的分析 技术系数变化变化的分析 §1 单纯形法的矩阵描述 设线性规划问题 Max z=CX AX≤b X≥0 给这个线性规划问题的约束条件加入松弛变量Xs=( xn+1,xn+2,…,xn+m)T得到标准型： Max z=CX+0Xs (2.1) AX+IXs=b (2.2) X,Xs≥0 (2.3) 将（2.1），（2.2），（2.3）改写为 Max z=CBXB+CNXN (2.4) BXB+NXN=b (2.5) XB,XN≥0 将（2.5）移项后得到 BXB =b-NXN （2.6） 对（2.6）左乘B-1后得 XB = B-1b- B-1NXN （2.7） 将（2.7）代入（2.4）得 z=CB B-1b+(CN- CBB-1N)XN (2.8) 例 单纯形法的矩阵描述 Max z=2x1+3x2 解 （1）化为标准形 x1+2x2≤8 Max z=2x1+3x2+0x3+0x3+0x3 4x1 ≤16 x1+2x2+x3 =8 4x2 ≤12 4x1 +x4 =16 X1,x2≥0 4x2 +x5=12 x1,x2 ,x3,x4 x5≥0 对于可行基 B= N= 对应的基变量为XB=(x1,x5,x2)T, 非基变量 XN=(x3,x4)T. X=(x1,x5,x2 , x3,x4)T=(XB T ,XN T) T ,CB=(2,0,3),CN=(0,0), C=(2,0,3, 0,0)=(CB ,CN) 用矩阵形式表示为 Max z=(CB,CN) (B,N) =b或BXB+NXN=b xB,xN≥0 这里b=(8,16,12), B-1= BXB =b-NXN 对上式左乘B-1后得 XB = B-1b- B-1NXN= - 代入目标函数得 z=CB B-1b+(CN- CBB-1N)XN=14-3/2x3-1/8x4 从(2.7),(2.8)可以看出 （1） 目标函数中非基变量的系数CN- CBB-1N就是第一章的检验数。因为XB在（2.8）中的系数是0，即 CB-CBB-1B=0 又因CN中对应于Xs的系数为0，在（2.8）式中Xs的系数实质上是0-CBB-1,因此所有检验数都可用C-CBB-1A与-CBB-1表示。 （ 2） 用矩阵描述时θ规则的表达式是 (3)单纯形表 为了便于在表中找出B-1所在的位置，将（2.4），（2.5）改写为 -z+CBXB+CN1XN1+0Xs=0 BXB+NXN1+IXs=b 当确定XB为基变量时，经过基变换后可得到XB与z得表达式（2.7），（2.8）并将他们改写为 XB+B-1N1XN1+B-1Xs=B-1b -z+（CN-CBB-1N1）XN1- CBB-1Xs=- CBB-1b 上述两式用矩阵表示为 用表格表示为表2-1 用表格表示为表2-1 用表格表示为表2-1 §3对偶问题的提出 第一章的例1讨论了利用有限的资源如何安排生产才能获得最大的利润的问题。现在从另一角度来讨论这个问题。假设该工