第二章约束非线性规划教材.pptVIP

浙江理工大学经济管理学院 * 2.4 约束极值问题 含有等式约束和不等式约束的一般非线性规划，其罚函数： 三、制约函数法—外点法 浙江理工大学经济管理学院 * 2.4 约束极值问题 三、制约函数法—外点法 对外点法可作如下经济解释：把目标函数f(x)看成一种“价格”，约束条件看作某种“规定”，采购人可在规定范围内购置物品。对违反规定采取某种“罚款”政策；若符合规定，罚款为零；反之，征收罚款。此时，采购人付出的总代价应是价格和罚款的总和。采购者的目标是使总代价最小，这就是上述的无约束问题。当罚款规定得很苛刻时，违反规定支付的罚款很高，这就迫使采购人符合规定，在数学上表现为，当罚因子Mk足够大时，上述大约束问题的员优解应满足约束条件，而成为约束问题的最优解。 浙江理工大学经济管理学院 * 2.4 约束极值问题 一般步骤： 三、制约函数法—外点法 浙江理工大学经济管理学院 * 2.4 约束极值问题 课本例10：用罚函数法求解： 三、制约函数法—外点法 解：构造罚函数 浙江理工大学经济管理学院 * 2.4 约束极值问题 例：求解非线性规划 解构造罚函数 浙江理工大学经济管理学院 * 2.4 约束极值问题 浙江理工大学经济管理学院 * 2.4 约束极值问题 解构造罚函数 浙江理工大学经济管理学院 * 2.4 约束极值问题 浙江理工大学经济管理学院 * 2.4 约束极值问题 罚函数法的一个重要特点，就是函数P(X，M)可在整个En空间内进行优化，可以任意选择初始点，这给计算带来了很大方便。但由于迭代过程常常是在可行域外进行，因而不能以中间结果直接作为近似解使用。 如果要求每次的近似解都是可行解，以便观察目标函数值的改善情况；或者，如果目标函数在可行域外的性质比较复杂，甚至没有定义，这时就无法使用上面所述的罚函数法了。 三、制约函数法—内点法 浙江理工大学经济管理学院 * 障碍函数法(也称内点法) 要求迭代过程始终在可行域内进行。 改造后的目标函数具有这种性质：在可行域R的内部与边界面较远的地方，其值与原函数值尽可能相近；而在接近边界面时可以达到任意大的值。 如果把初始迭代点取在可行域内部(严格内点)，在进行无约束极小化时，这样的函数就会像屏障一样阻止选代点到R的边界上去，而使迭代过程始终在可行域内部进行。经这样改造后的新目标函数，称为障碍函数。 满足这种要求的障碍函数，其极小解自然不会在R的边界上达到，因而实际上是一种具有无约束性质的极值问题，可利用无约束极小化的方法进行计算。 2.4 约束极值问题 三、制约函数法—内点法 浙江理工大学经济管理学院 * 2.4 约束极值问题 三、制约函数法—内点法 X点从可行域R内部趋于边界时， 式右端的第二项称为障碍项，rk称为障碍因子。函数称为障碍函数。 迭代过程中，随着 r1r2…rk…0 就会逼近极小点。 浙江理工大学经济管理学院 * 2.4 约束极值问题 三、制约函数法—内点法 障碍函数法的迭代步骤： 1 取第一个障碍因子r10，允许误差ε0,并令k:=1; 2 构造障碍函数； 3 在R0内进行无约束极小化。 4 是否满足收敛准则：如满足，停止；否则，取rk+1rk，转3. 浙江理工大学经济管理学院 * 2.4 约束极值问题 三、制约函数法—内点法 课本例11：用障碍函数法求解 浙江理工大学经济管理学院 * 2.4 约束极值问题 三、制约函数法—内点法 浙江理工大学经济管理学院 * 2.4 约束极值问题 三、制约函数法—内点法 * 、消元法 n元非线性规划 S=f(X)=f(x1,x2,…,xn) s.t. gk(X)=0, k=1,2,…,m, mn 若可从m个s.t.中解出m个变量xi=h(xm+1,xm+2,…,xm), i=1,2,…,m, 代入目标函数中消去m个变量，则问题变为一个求n-m个变量函数的 无约束条件的极值问题。 例：求解 Min s.t. 第二章 非线性规划 浙江理工大学经济管理学院 * 2.4 约束极值问题 一、基本概念和性质 1. 起作用约束 对于点X0∈D，在X0点等于零的约束称为对X0起作用的约束，在X0点不等于零的约束称为对X0不起作用的约束。 在点X0起作用的约束 包括全体等式约束hi(X)=0,i=1,…,m和满足gi(X0)=0，j∈J ?{1,…,l)的不等式约束gi(X0) ≥ 0( j∈J )。 几何意义：位于这些约束的边界上。 在X0的不起作用的约束 包括gi(X0) 0的不等式约束。 几何意义：位于这些约束的内部。 浙江理工大学经济管理学院 * 2.4 约束极值问题 2.