关于上证综指时间序列模型分析.docVIP

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2016-06-26 发布于安徽
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关于上证综指的时间序列模型分析统计91 何黎松利润率的时间序列模型建立输入数据、取对数后计算利润率。如图平稳性检验通过检验，可知平稳。相关性很差，近乎不相关，建模失败。关于价格时间序列模型的建立步骤：一输入数据，作图如下：平稳性检验 Null Hypothesis: X has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=18) t-Statistic ??Prob.* Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.824983 ?0.3683 Test critical values: 1% level -3.442845 5% level -2.866943 10% level -2.569709 *MacKinnon (1996) one-sided p-values. Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(X) Method: Least Squares Date: 04/18/11 Time: 15:23 Sample (adjusted): 1/04/2011 12/21/2012 Included observations: 514 after adjustments Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.?? X(-1) -0.010380 0.005688 -1.824983 0.0686 C 26.14289 15.39969 1.697624 0.0902 R-squared 0.006463 ????Mean dependent var -1.818745 Adjusted R-squared 0.004522 ????S.D. dependent var 35.19913 S.E. of regression 35.11945 ????Akaike info criterion 9.959271 Sum squared resid 631488.3 ????Schwarz criterion 9.975777 Log likelihood -2557.533 ????Hannan-Quinn criter. 9.965740 F-statistic 3.330565 ????Durbin-Watson stat 2.011231 Prob(F-statistic) 0.068586 没有通过检验，进行一阶差分。再单位根检验 Null Hypothesis: X1 has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=18) t-Statistic ??Prob.* Augmented Dickey-Fuller test statistic -22.88063 ?0.0000 Test critical values: 1% level -3.442869 5% level -2.866954 10% level -2.569715 *MacKinnon (1996) one-sided p-values. Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(X1) Method: Least Squares Date: 04/18/11 Time: 15:25 Sample (adjusted): 1/05/2011 12/21/2012 Included observations: 513 after adjustments Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.?? X1(-1) -1.010846 0