第2章_商业银行风险管理基本架构要点.pptVIP

建行风控变革之路：从垂直管理到层级管控 《21世纪经济报道》2013年7月29日 为更好地适应当前的外部经济形势与市场竞争要求，建行需要从过去更多地强调垂直的风险管理体制向强调各级经营机构对本层级经营风险管控负责转变，从过去更多地强调风险独立、管控向同时兼顾效率与风险转变。 一级分行将不再设独立的风险总监，由分管副行长取而代之。取消二级分行的风险主管。保留风险经理。 建设银行风险管理基本理念 基本理念一：平衡风险与收益的理念 基本理念二：全面风险管理的理念 基本理念三：边界管理的理念 建设银行风险管理文化十三个关键词 建设 银行 风险 管理 文化 关键 词 均衡 边界 独立 坦诚 宽容 统一 暴露 无例外 真实 愧悔 警醒 务实 审慎 风险管理的“三道防线” 第一道防线——前台业务人员 第二道防线——风险管理职能部门 第三道防线——内部审计 2.3　商业银行风险管理流程 2.3.1　风险识别/分析 2.3.2　风险计量/评估 2.3.3　风险监测/报告 2.3.4　风险控制/缓释 刘明康（2005）：银行从业人员风险管理“四步曲” 首先，要懂得识别风险，identify?the?risks 其次，要有一套技术手段可以度量风险，measure the?risks。 第三，要有一套内部的会计成本核算制度去定价风险，price?the?risks。 最后，要有一套手段使得风险可以化解和对冲，hedge?the?risks。 我们要培养大家怎么样去识别风险，度量风险，定价风险，和化解风险。 2.3.1　风险识别/分析 适时、准确地识别风险是风险管理的最基本要求。 风险识别包括感知风险（风险种类和性质）和分析风险（风险的成因及变化规律）两个环节。 制作风险清单是商业银行识别与分析风险最基本、最常用的方法。 常用的风险识别与分析方法有资产财务状况分析法、失误树分析方法、分解分析法。 2.3.2　风险计量/评估 风险计量/评估是全面风险管理、资本监管和经济资本配置得以有效实施的重要基础。 准确的风险计量结果建立在卓越的风险模型基础上。 监管机构对风险计量模型的监督检查 2.3.3　风险监测/报告 （1）监测各种可量化的关键风险指标（KRIs）以及不可量化的风险因素的变化和发展趋势，密切关注并采取恰当的控制措施。 （2）报告商业银行所有风险的定性/定量评估结果，关随时关注所采取的风险管理/控制措施的实施质量/效果。 2.3.4　风险控制/缓释 风险控制/缓释是商业银行风险管理委员会对已经识别和计量的风险，采取分散、对冲、转移、规避和补偿等策略以及合格的风险缓释工具进行有效管理和控制风险的过程。 2.4 商业银行风险管理信息系统 风险管理信息系统在整个风险管理流程中发挥着至关重要的作用 风险管理信息系统高度重视数据的来源、流程和时效，需要良好的IT构架和技术支持，并且需要明确的、基于具体业务的规范标准和操作规程。 风险管理信息系统需要采用大规模的自动化处理技术收集数据和信息。 风险管理信息系统是商业银行重要的“无形资产”，必须设置严格的安全保障，确保系统能够长期、不间断地运行。 * 第2章 商业银行风险管理基本架构 2.1 商业银行风险管理环境 2.2 商业银行风险管理组织 2.3 商业银行风险管理流程 2.4 商业银行风险管理信息系统 2.1　商业银行风险管理环境 2.1.1　公司治理 2.1.2　内部控制 2.1.3　风险文化 2.1.4　管理战略 2.1.5　风险偏好 2.1.1　公司治理 公司治理是指控制、管理机构的一种机制或制度安排，其核心是在所有权、经营权分离的情况下，为妥善解决委托—代理关系而提出的董事会、高级管理层的组织体系安排和监督制衡机制。 良好的公司治理是商业银行有效管控风险，实现持续健康发展的基础。 Finance应该包括四个部分 2003年11月25日，我在芝加哥大学见了George M. Constantinides和Douglas W.Diamond。Constantinides教授认为， Finance应该包括四个部分： (1)the behavior and determinants of securities prices, including stocks, bonds, options and futures; (2)the financing and investment decisions of firm; (3)corporate governance; and (4)the management and regulation of financial institutions. Ph.D Seminar in Financial Economics，Spring 2008 ,Ton