计量经济学试题2008-2009民大.docVIP

云南民族大学经济学院2008-2009学年计量经济学试题A 声明：答案不一定对啊，红色部分特别不确定，有错的请指出，有错的请指出，谁知道正确答案跟我说哈~~thankyou 院系 年级 姓名 学号 填空题（每空2分，共46分） 1．如果一个经济变量的取值只是 0 和 1 两个数据，用来描述定性问题，我们把它称为 虚拟变量 。 2．线性回归方程的总离差平方和可以分解成____残差平方和__和___回归平方和___。___大_。如果观察值与回归直线拟合较差，那么残差平方和应该比较 小 。 3．严重的多重共线性产生的原因主要有__模型设定不当___ _________， 模型包括了过多的解释变量 。 4．多元线性回归方程的多个回归系数的联合统计检验的步骤为：(1)提出原假设__H0：B1=B2=……=BK=O__。(2)计算F统计量 ，其中ESS表示____回归平方和_____，RSS表示_总离差平方和___，k表示_解释变量个数___，n表示__观察值的个数。(3)根据显著水平α和第一自由度__k，第二自由度_n-k-1确定临界值Fα。(4)进行统计推断：如果FFα时，则认为在给定的显著水平下回归方程 整体显著 ；如果FFα时，则认为回归方程 整体不显著。 5．有回归方程yt=a+byt-1+cyt-2+εt，其中 εt 称为白噪音。这种使用 被解释变量 时滞值作为解释变量的回归方程称为自回归 模型。这个方程的时滞阶数是 2 。这种模型要取得较好的预后效果的关键条件是时间序列yt必须是 随机变量 。 回归方程变换（4分） 线性化该方程 Y=a0+a1X+a2X2+u 令z =x2 Y=a0+a1X+a2z+u 名词解释（每小题3分，共12分） 普通最小二乘法原理 如果某个回归方程能够使拟合值与实际观察值之间的离差平方和最小，那么该归回方程的参数可以作为真是参数的一种最近近似。 异方差 被解释变量Y的方差是随观察对象而变化的。即E（ui2）=σi2（i=1，,2,3…….，n） 两个经济变量的协整 两个经济变量都为非平稳时间序列，通过一定的线性组合成平稳时间序列，称为两个经济变量的协整 二元选择模型 用于分析二者选一的决策行为，模型的因变量是一个对时间性质进行区分的二元变量，习惯上用0和1 来分别带便两种选择。 简答题（每小题4分，共12分） 关于线性回归方程随机误差项的基本假定有哪些？ 对于给定的Xi，相应的随机误差项Ui的均值为0. 对于所有的观测对象，Ui的方差都是相等的。 随机误差项之间不存在自相关，即给定任意两个不同的观察对象i和j，对应的随机误差项Ui和Uj之间的协方差为0. 随机误差项Ui和Xi的协方差为0，即自变量Xi与随机误差项Ui相互独立 联立方程组模型的识别状况可以分成几类？其含义是什么？ 不可识别的：无法从联立方程系统的简化式形式得到结构式参数的值，就说这个联立方程是不可识别的。 恰好识别：能从联立方程系统的简化式形式得到结构式的参数的值，且只有唯一一组参数估计量。 过度识别：能从联立方程系统的简化式形式得到结构式的参数的值，且多组参数估计量。 什么是单位根序列？ 像差分平稳过程描述的非平稳序列可以通过差分运算，得到平稳性的序列成为单整序列。单位根个数即是单整阶数，即是序列平稳而差分的次数。 （8分）这里是一个描述宏观经济的简单的联立方程组模型。C是消费支出，Y是国内生产总值，G是政府开支，Ｉ是投资。 　　　　　　　消费方程: Ct=a0+a1Yt+a2 Ct-1+u1t 　　　　　　　投资方程: It=b0+b1Yt +u2t 　　　　　　　GDP组成方程: Yt=Ct+It+Gt １、外生变量或者前置变量是哪些？ ２、内生变量是哪些？ ３、识别前两个方程。 外生变量：Gt ，Ct-1 K=2 前置变量：Gt ，Ct-1 内生变量：Ct It Yt G=3 识别： 消费方程：阶条件：K-ki=gi-1 K=2 ki=1 gi=2 满足恰好识别的必要条件。 秩条件：Ai是一个满秩矩阵，且列数不小于行数。 符合。 消费方程,恰好识别。 投资方成：阶条件：K-ki=gi-1 K=2 ki=0 gi=2 满足过度识别的必要条件。 秩条件：Ai是一个满秩矩阵，且列数不小于行数。 符合。 投资方程,过度识别。 六、应用题（18分） 这里是一个简化的中国城镇和农村居民消费函数的回