运筹学(对偶问题及性质)预案.ppt

Chapter2 对偶理论 ( Duality Theory ) 线性规划的对偶模型 设某工厂生产两种产品甲和乙，生产中需4种设备按A，B，C，D顺序加工，每件产品加工所需的机时数、每件产品的利润值及每种设备的可利用机时数列于下表 ： 解：设甲、乙型产品各生产x1及x2件，则数学模型为： 在市场竞争的时代，厂长的最佳决策显然应符合两条： ?（1）不吃亏原则。即机时定价所赚利润不能低于加工甲、乙型产品所获利润。由此原则，便构成了新规划的不等式约束条件。 （2）竞争性原则。即在上述不吃亏原则下，尽量降低机时总收费，以便争取更多用户。 线性规划的对偶模型 （1）对称形式 单纯形法计算的矩阵描述(nm) 若初始矩阵中变量 xj的系数向量为Pj, 迭代后为P’j, 则有 P’j=B-1 Pj 当B为最优基时，应有 令Y=CBB-1, 则 例2.1 写出线性规划问题的对偶问题 (2) 非对称形式的对偶规划 一般称不具有对称形式的一对线性规划为非对称形式的对偶规划。 对于非对称形式的规划，可以按照下面 的对应关系直接给出其对偶规划。 （1）将模型统一为“max，≤”或“min，≥” 的形式，对于其中的等式约束按下面（2）、（3）中的方法处理； （2）若原规划的某个约束条件为等式约束，则在对偶规划中与此约束对应的那个变量取值没有非负限制； 1.线性规划对偶问题 （3）若原规划的某个变量的值没有非负限制，则在对偶问题中与此变量对应的那个约束为等式。 线性规划的对偶模型 例2.2 写出下列线性规划问题的对偶问题. 对偶性质 对偶性质 对偶性质 原问题与其对偶问题的变量与解的对应关系： 在单纯形表中，原问题的松弛变量对应对偶问题的变量，对偶问题的剩余变量对应原问题的变量。 对偶问题的基本性质 (1) 对称性：对偶问题的对偶是原问题 ; (2)弱对偶性：若X是原问题的可行解，Y是对偶问题的可行解。则存在CX≤Yb; (3) 无界性：若原问题(对偶问题)为无界解，则其对偶问题(原问题)无可行解; (4) 可行解是最优解时的性质 ; (5) 对偶定理：若原问题有最优解，那么对偶问题也有最优解；且目标函数值相等; (6) 互补松弛性 ; (7) 原问题检验数与对偶问题解的关系。 对偶性质 对偶性质 对偶性质 对偶性质 性质5 (强对偶性)：若原问题具有最优解，则对偶问题也具有最优解，且它们最优解的目标函数值相等。 对偶性质 例2.4 已知线性规划 设对偶问题最优解为Y＊＝(y1，y2), * * 线性规划的对偶模型 对偶性质 对偶问题的经济解释－影子价格 对偶单纯形法 灵敏性分析 本章主要内容： 产品数据表 12 16 8 12 设备可利用机时数（时） 3 4 0 2 2 乙 2 0 4 1 2 甲 产品利润 （元／件） D C B A 设备 产品 问：充分利用设备机时，工厂应生产甲和乙型产品各多少件才能获得最大利润？ 1. 对偶问题的现实来源 反过来问：若厂长决定不生产甲和乙型产品，决定出租机器用于接受外加工，只收加工费，那么４种机器的机时如何定价才是最佳决策？ 设A、B、C、D设备的机时价分别为y1、y2、y3、y4，则新的线性规划数学模型为： 2. 原问题与对偶问题的对应关系 原问题 （对偶问题） 对偶问题 （原问题） 特点：目标函数求极大值时，所有约束条件为≤号，变量非负;目标函数求极小值时，所有约束条件为≥号，变量非负. 已知 (LP)，写出 (DP) Xs XB XN 0 CB CN cj-zj I B N 0 Xs b 基变量 非基变量 项 目 XN Xs XB CN-CBB-1N -CBB-1 0 cj-zj B-1N B-1 I CB XB B-1b 非基变量 基变量 项 目 XN Xs XB CN-CBB-1N -CBB-1 -Ys2 -Y 0 -Ys1 cj-zj B-1N B-1 I CB XB B-1b 非基变量 基变量 项 目 解：首先将原问题变形为对称形式 目标函数变量的系数 约束条件右端项 约束条件右端项 目标函数变量的系数 ≥ ≥0 = 无约束 ≤ ≤0 约 束 条 件 n个 n个 变 量 无约束 = ≤0 ≥ ≥0 ≤ 变 量