运筹学第二章对偶理论预案.pptVIP

§1 线性规划的对偶问题的提出 每个线性规划都有另一个线性规划(对偶问题)与它密切相关，对偶理论揭示了原问题与对偶问题的内在联系。 0 , 0 76 8 9 40 4 5 36 4 3 . 30 32 max 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 3 3 ? ? ? í ì ￡ + ￡ + ￡ + + = x x x x x x x x t s x x z 矩阵形式 0 . max 3 ￡ = X b AX t. s CX z ? 实际问题提出： 某厂生产甲、乙两种产品，产量、利润、设备台时如下模型所示 第二章 线性规划的对偶理论 从另一个角度讨论这个问题：另一方面，工厂决定设备转让、收取租金，确定租价。 设y1，y2，y3分别为设备A、B、C每台时的租价，同意租让的原则：产品甲租让的租费不低于原利润 32元，其余产品类似。工厂将所有设备台时都出租，其收入和约束为： 矩阵形式 为什么目标取最小？租金定的越高就不会有人来租，问题就没有实际意义，工厂和接受者都愿意的条件为上述规划问题的解。 其中Y=（y1，y2，y3） §２ 线性规划的对偶理论 原问题与对偶问题的数学模型 原问题： 对偶问题： 标准对偶问题 化成对偶问题的标准形 1. 若原问题的约束条件全部是等式约束 总结： 原问题与对偶问题的对应关系 2. 其它形式，按线性规划化标准形的方法进行 进一步有 原问题（或对偶问题） 对偶问题（或原问题）目标函数 max z 目标函数min w约束条件: m个 对偶变量数: m个变量第i个约束条件类型约束为≤ 对偶变量: yi ≥0 第i个约束条件类型约束为≥ 对偶变量: yi ≤0 第i个约束条件类型约束为= 对偶变量: yi是自由变量 决策变量总数:n 个 约束条件总数为n个决策变量xi ≥0 第j个约束条件类型为≥ 决策变量xi ≤0 第j个约束条件类型为≤ 决策变量xi是自由变量 第j个约束条件类型为= ?原问题中的价值向量与对偶问题中的资源向量对换,“上下对换”.?原问题: X在C和A的右边; 对偶问题:Y在b和A的左边,“左右对换” 对偶问题的基本性质和基本定理 1. 对称性定理：对偶问题的对偶是原问题 证明： 2. 弱对偶性定理 若X（0）和Y（0）分别是原问题和对偶问题的可行解，则有CX（0）≤Y（0）b 3. 若原问题（对偶问题）可行，但目标函数无界，则其对偶问题（原问题）无可行解。 4.最优性定理 若X（0）和Y（0）分别是原问题和对偶问题的可行解，且有 C X（0）=Y（0）b , 则X（0）和Y（0）分别是原问题和对偶问题的最优解。 5.对偶定理 有一对对偶的线性规划问题，若其中一个有最优解，则另一个也有最优解，且相应的目标函数值相等。 综上，一对对偶问题的解必然为下列情况之一： 1、原问题和对偶问题都有解，且目标函数值相等 2、一个问题具有无界解，另一个问题无可行解 3、原问题和对偶问题都无可行解 6 .互补松弛定理 若X（0）和Y（0）分别是原问题和对偶问题的可行解，则X（0）和Y（0）都是最优解的充要条件是Y（0） Xs=0和YsX（0）=0。其中Xs=(xs1,xs2,…,xsm)T，xs1,xs2,…,xsm 分别是原问题的松弛变量. Ys=(ys1,ys2,…,ysn)T ，ys1,ys2,…,ysn分别是对偶问题的剩余变量。 松弛的含义是如果有某个原始最优解X(0)，使得对某个下标j，满足X(0)j0(对原问题是松的)，那么与之对应的对偶约束在最优的情况下为等式，即ysj=0(对对偶问题是紧的)；如果原始约束在最优情况下对某个下标i满足x(0)si0(对原问题是松的)，那么，对偶最优解中与之对应的y(0)i=0(对偶问题是紧的)。 例4 已知线性规划问题 max z = x1 + x2 -x1 + x2 + x3 ≤ 2 -2x1 + x2 - x3 ≤ 1 x1 , x2 , x3≥0试