向量自回归(VAR)模型和向量误差修正(VEC)模型理论及EVIEWS操作介绍.pptVIP

* （2）对变量进行格兰杰因果关系检验； （3）对变量进行协整检验； （4）建立VAR建模； （5）用所建VAR建模进行外推1期（静态）和外推3期（动态）预测； （6）对变量进行冲击响应分析； （7）对其中的一个变量进行方差分解分析。 （8）建立VEC建模。 提示：对 ?ln(gdp) ， ?ln(m1)和 rr，3个变量建立VAR(3)模型进行实证研究，其中实际GDP和实际M1以对数的形式出现在模型中，而实际利率不取对数。 * 3个方程调整的拟合优度分别为： 可以利用这个模型进行预测及下一步的分析。 * 2.钢铁行业的需求对下游相关行业变化的响应 选择钢铁行业及其主要的下游行业的销售收入数据做为各行业的需求变量，利用脉冲响应函数分析各下游行业自身需求的变动对钢铁行业需求的影响。 分别用y1 表示钢材销售收入；y2 表示建材销售收入；y3 表示汽车销售收入； y4 表示机械销售收入；y5 表示家电销售收入。样本区间为1999年1月～2002年12月，数据见D11.3。具体包括： （1）对变量进行单位根检验； （2）对变量进行格兰杰因果