风险评级讲义一讲述.pptVIP

新疆银监局1104工程非现场监管人员培训班 　 风险评估讲义 股银处 任新林 2006年8月 · 石河子 目录 背景--风险为本监管框架的总体介绍 风险为本监管的涵义、特征、内容及作用等 风险评估的具体介绍 定义 目的、 在风险为本监管框架中所处的位置、与风险评级的关系 评估内容、程序及结果的应用等 风险为本监管理念的形成过程（以香港为例） 第一阶段：合规性监管阶段（上世纪80年代及以前） 第二阶段：资本为本监管阶段（上世纪90年代） 第三阶段：风险为本监管阶段（20世纪90年代后期以来） 风险为本监管的涵义及特征 风险为本监管的涵义 美国的定义：基于对银行主要业务的风险进行识别和评估，将现场和非现场监管的重点和资源集中到高风险领域，检查和评价银行识别、衡量、监测和控制风险的管理系统有效性的一种监管流程。 香港金管局的定义：是一种以规范化的方法对认可机构的风险状况进行前瞻式的评估，以便直接及具体地集中注视认可机构面对最大风险的环节，同时可使金管局更多采取主动并及早做好部署，防范任何现存或逐渐形成的风险对银行体系造成严重威胁的有效持续的监管方法。 风险为本监管的涵义及特征（续） 基本特征：? 建立在对风险的识别与计量之上? 将风险划分为潜在风险数量和风险管控质量? 标准化、前瞻性的风险评估? 将监管资源集中于所面对的最大风险环节? 一个持续循环的监管过程 风险为本监管的作用/好处 可以准确了解被监管机构营运中所面对的不同风险，从而将监管资源集中于被监管机构所面对的最大风险环节； 可以确保银行机构对所承担的风险已采取了足够的管控措施，并拥有充足的资本金支持； 可以更大程度地推进银行内部治理和风险管控系统的建设，促进银行内部建立强有力的风险管理系统 可以预先/早期预警，避免个别机构的问题引发系统性风险，维护银行体系稳定。 风险为本监管的作用/好处（续） 不重复现场检查人员或审计人员已经完成的工作,减轻监管负担,效率更高 制定针对个体银行风险的监管计划、组织更有针对性的现场检查 因时而变，根据银行情况的变动增强监管的灵活性，实现持续不断的监督 我国风险为本非现场监管的框架及内容（示图） 我国风险为本非现场监管的框架及内容（续） 主要步骤 主要产品 风险评估在风险为本监管中的地位 在风险为本总体监管框架中，风险评估处于风险为本非现场监管流程的第三个阶段。 它通过对银行业金融机构的全面了解和主要业务风险的识别，完成对各主要业务潜在风险评估和风险管理质量的评估。对风险评估识别出的高风险领域，可以作为现场检查的重点。根据现场检查的结果再对综合风险评级结果进行修正，如此循环往复，构成了整个持续监管的流程。由此可见，风险评估是风险为本监管最为核心的步骤。 为CAMEL评级体系注入新的风险元素，将被监管机构的综合风险水平整合进入评级体系，进一步强调风险为本的监管。 风险评估与CAMEL评级的关系 (参照教材358页示图） 风险评估与CAMEL评级都是风险为本监管框架中的重要步骤。风险评估是非现场分析的重要成果，用于指导现场检查；CAMEL评级则是由非现场监管人员初评，并根据现场检查结果最终调整确定，是一个监管周期的主要成果。 风险评估的重点与CAMEL评级所关注的五大重点在范畴上是一致的，风险评估中的风险管理质量评价还是CAMEL评级中管理要素的重要内容。 风险评估为CAMEL评级注入了新的风险因素，使CAMEL评级更全面且更具前瞻性和预警性。 CAMEL评级反过来又可以修正风险评估的结果，明确对被监管机构的整体监管策略。 风险评估 具体介绍…… 风险评估 定义 目的 内容及标准 实施的程序 结果的应用 风险评估的定义 风险评估是通过采取矩阵分析的方式，对被监管机构各类业务所面临的内在风险水平、风险管理控制能力、风险变动方向等进行评估，最终确定其综合风险程度，并根据风险评估结果，为确定监管计划、有针对性地确定现场检查范围提供指导的一种非现场监管方式。 风险评估的目的 通过评估被监管机构主要业务的内在风险水平、相应的风险管理能力和风险未来发展变动方向，从整体上掌握其风险状况。 通过系统性评估，加深非现场监管人员对被监管机构的认识程度，提高监管工作与被监管机构的风险水平的相关性，以便将主要监管资源投放到风险高、对市场影响大的领域，做到高风险多监管，低风险少监管，实行差别化监管，提高监管工作有效性。 风险评估结果将说明被监管机构的强势和薄弱之处，为拟定现场检查方案提供依据，制订有针对性的现场检查方案，并通过现场检查来验证风险评估结果是否准确。 风险评估的内容 风险的种