动态优化模型介绍.pptVIP

动态优化模型 第三小组 连续动态过程的优化归结为求泛函的极值. 求泛函极值的常用方法: 变分法、最优控制论. 离散动态过程的优化 ~ 动态规划模型. 静态优化问题 优化目标是数值 最优策略是数值 函数对应的数值称为泛函(函数的函数). 动态优化问题 优化目标是数值 最优策略是函数 泛函、泛函的变分和极值 自变量t，函数x(t), y(t) 函数、函数的微分和极值 泛函、泛函的变分和极值 1. 对于t在某域的任一个值, 有y的一个值与之对应, 称y是t的函数，记作y=f(t) 1.对于某函数集合的每一个函数x(t), 有J的一个值与之对应, 称J是x(t)的泛函, 记作J(x(t)) 2. t在t0的增量记作 ?t= t- t0, 微分dt= ?t 2. x(t)在x0(t)的增量记作 ?x(t)= x(t)-x0(t)，?x(t)称x(t)的变分 3. y在t0的增量记作 ?f= f(t0+?t) - f(t0)，? f的线性主部是函数的微分, 记作dy，dy = f? (t0)dt 3. 泛函J(x(t))在x0(t)的增量记作?J = J(x0(t)+ ?x(t))- J(x0(t)), ?J的线性主部称泛函的变分,记作 ?J(x0(t)) 泛函、泛函的变分和极值 函数、函数的微分和极值 泛函、泛函的变分和极值 4. 若函数y在域内t点达到极值，则在t点的微分dy(t)=0 4. 若泛函J(x(t))在函数集合内的x(t)达到极值, 则在x(t)的变分?J(x(t))=0 5. y在t的微分的另一表达式 5. 泛函J(x(t))在x(t)的变分可以表为 泛函J(x(t))在x(t)达到极值的必要条件 欧拉方程(最简泛函极值的必要条件) 最简泛函 F具有二阶连续偏导数，x(t)为二阶可微函数 固定端点条件下的泛函 J(x(t))在x(t)达到极值的必要条件: x(t)满足二阶微分方程 两个任意常数由 确定 欧拉方程 包含多个未知函数泛函的欧拉方程 欧拉方程 泛函的条件极值 求u(t)?U (容许集合) 使J(u(t))在条件 下达到极值, 且x(t)?X (容许集合) 最优控制问题: u(t)~控制函数, x(t)~状态函数(轨线). 泛函的条件极值 用拉格朗日乘子化为无条件极值 欧拉方程 由方程组和端点条件解出最优控制u(t)和最优轨线x(t). Hamilton函数 国民收入是指物质生产部门劳动者在一定时期所创造的价值。 国民收入有实物形式和价值形式。国民收入经过复杂的分配过程，最终形成两部分：积累和消费。积累基金是积累部分的价值形式，它主要用于扩大再生产、非生产性基本建设和社会物资储备。消费基金是消费部分的价值形式，它主要用于行政管理、科学、文化、卫生、国防、社会保障等方面的支出。 国民收入的增长 模型背景 问题提出 如何安排积累资金和消费资金的比例，使国民经济收入得到最快的增长. 解决方法 从最优控制的角度讨论十分简化的模型. 一般模型 模型假设 国民经济收入 x(t)，其中用于积累资金的部分y(t),则积累率 u(t)=y(t)/x(t),即积累资金在国民收入中占的比例. 建模目的 求最优积累率u(t)使国民收入 x(t)在时间T内增最快. 国民收入增长率: 对偶问题:在固定端点条件下，使T最小,等价于： 泛函条件极值 求解最优控制函数u(t)和最优状态x(t). 考虑一段时间T: 模型一般形式 哈密顿函数 讨论并寻找函数f的具体、简化形式 国民收入相对增长率 即t时刻的增长率与t时刻的国民收入比值 思考： 从经济学出发,相对增长率与积累率之间有什么联系呢？ 简化模型 描述以上假设的最简模型 积累率u较小时 随u的增加而增加 ~积累资金扩大再生产的促进作用. 随着u的变大 的增加变慢. u增加到一定程度后 反而减小 ~消费资金太少对国民收入的制约作用. 考虑这样的经济规律： 模型求解 对于最简模型 不必解泛函极值问题, 可直接得到 u=a/2b时 最大. 使国民收入 x(t)增长最快的最优积累率是常数 u=a/2b 结果解释