第02章风险收益度量讲义.ppt

第2章 收益与风险的度量 承担风险是实现未来盈利的必要条件。本章首先讨论收益和风险的各种度量方法，然后总结度量风险与收益的统计学原理 ，最后应用上述理论和方法设计了一组有现实背景的案例分析和实验。 2.1 收益的度量 2.1 收益的度量 2.1.1 财务报表体系： 资产负债表、损益表、 现金流量表。? 2.1.2 衡量收益的会计方法 2.1.3 衡量收益的市场方法 2.2 风险的度量 2.2.1 应力试验（压力测试） 2.2.2 敏感性 2.2.3 波动性 2.2.4 非预期损失与VAR （略） 2.3 度量风险与收益的统计学 原理 2.3.1 概率与概率分布 2.3.2 相关、回归和预测 2.3.3 蒙特卡罗分析法 2.4 风险与收益的案例分析 2.4.1 股票投资的风险与收益 2.4.2 投资组合的风险与收益 实验2：股票投资的风险与收益分析 实验3：投资组合的风险与收益分析 习题 2.1 收益的度量 投资收益定义