第5章长期聚合风险模型2剖析.ppt

第五章 长期聚合风险模型 主要内容 盈余过程与理赔过程 终极破产概率 调节系数 例5-1-1： 设某保单组合的理赔在0≤t≤7时间段中的记录如下表所示： 解：由题意，在[0,7]上总理赔额S t 的分布可表示为 5.1.2 泊松盈余过程 盈余过程中的不确定性主要来自于理赔过程： 为个体索赔变量； N t 为[0, t]时间内的索赔次数,且服从泊松过程 ； 则S t 是一个复合泊松过程； 泊松盈余过程： 5.1.3 破产概率 当保险公司盈余U t 出现负值，我们称为“破产” 。 对盈余过程U t ，我们考虑以下问题： 1. 破产发生的时刻 2. 有限时间内的破产概率 3. 终极破产概率 解：设理赔发生时刻为T §5.2 连续时间模型破产概率的计算 主要内容 计算破产概率的微分方程方法 计算破产概率的最大损失过程方法 例7.3.2 设复合泊松过程的个体理赔额C的分布为混合指数分布，其密度函数为 解：对于混合指数分布，容易计算其矩母函数为 例7.3.3 设X是混合型指数分布， 几点注记 1、由于MX r 是一个下凸函数，故R若存在，则唯一。 设N表示最低点的个数，t1 t2 t3 … tN表示这些最低记录点发生的时刻，则 L的分布 由于泊松过程是一个平稳增量过程, 因此 L1，L2，…是独立同分布的，这样最大损失L的分布是由损失额 理赔额 L1 的分布与最低点个数 理赔次数 N的分布复合而成的, 其中L1为在盈余U t 首次下降到u以下条件下的损失。 求破产概率y u 。 代入公式 5.2.17 中，有 该方程的唯一解是 假设安全附加系数q 19/21，求破产概率y u R y2 ＝lMX（r） y1＝l+ cr * * 引 言 5.1.1 盈余过程 §5.1 盈余过程和破产概率 6 4 7 5 2.5 理赔额 5 4 2.5 1.25 0.5 发生时刻 5 4 3 2 1 理赔顺序 设保险人的初始准备金u＝3，保费收入按c＝4的固定比例收取，试描述其盈余过程。当t为何时，保险公司的盈余为负？ 总盈余过程的变化情况如下： 图5-1-2 盈余过程示意图 （在t 2.5 和 t 5时盈余为负！） *