第9章商业银行流动性管理剖析.ppt

三、商业银行流动性需求预测 流动性预测的方法 资金来源与运用法 资金结构法 概率分析法 资金来源与运用法 基本步骤为 存贷款趋势预测 存贷款季节性因素预测 存贷款周期性因素预测 存贷款预测值为趋势性存贷款、季节性因素与周期性因素之和： 存（贷）款预测值=趋势预测+季节性因素+周期性因素 流动性需求预测=贷款变化的预测值+法定准备金变化值-存款变化的预测值 资金结构法 商业银行的存款和其他资金来源可以分为 游资负债。 易变负债。 稳定资金。 根据三类负债的稳定性程度，相应提取不同比例的流动性准备。 例如，对游资负债提取95%的流动性准备，对易变负债持有30%的流动性准备，对于稳定资金持有不超过15%的流动性准备。 在上述假定条件下，则负债流动性准备公式如下： 负债流动性准备=95%×（游资负债-法定准备）+30%×（易变负债-法定准备）+15%×（稳定资金-法定准备） 在贷款方面，商业银行必须估计最大可能的新增贷款额，并保持100%的流动性准备。 商业银行的总流动性需求公式如下： 流动性总需求=负债流动性需求+贷款流动性需求 =95%×（游资负债-法定准备）+30%×（易变负债-法定准备）+15%×（稳定资金-法定准备）+100%×预计新增贷款 资金结构法（续） 案例分析 假设某商业银行对其目前的存款与非存款负债的分类估计为： 游资存款 0.19 亿元 易损资金（包括大额存款与非存款负债） 0.54亿元 核心存款 1.12亿元 某商业银行准备为游资存款和非存款负债提取80%的存款准备（扣除3%的法定准备之后），为易损资金提取25%的流动性准备（扣除法定准备后），为核心存款提取5%的流动性准备（扣除法定准备后）。 某商业银行上年的贷款总额为1.37亿元，贷款的年均增长速度是8%，目前的贷款数额是1.32亿元。商业银行希望随时满足所有符合贷款条件的客户的贷款请求。 根据上述条件，该商业银行的流动性需求为： 0.80×(0.190.03×0.19)+0.25×(0.540.03×0.54)+0.05×(1.12-0.03×1.12)+1.08×1.37-1.32=0.492（亿元） 案例分析(续) 概率分析法 流动性需求的公式 流动性需求=出现A情况的可能性×在A情况下的流动性缺口+出现B情况的可能性×在B情况下的流动性缺口+…+… 实例 根据下表所给数据，计算商业银行流动性需求。 20% -0.7 2.4 1.7 流动性最坏 70% 0.2 1.8 2.0 流动性一般 10% 0.6 2.2 2.8 流动性最好 各种情况发生的概率 净流动性头寸 平均贷款估计 平均存款估计 可能的流动性状况 概率分析法（续） 根据上述数据，商业银行预期的流动性需求为： 商业银行的预期流动性=0.6×10%+0.2×70%+(-0.7)×20% =0.06（亿元） 上例说明，该商业银行在计划期内总的流动性状况是有 盈余（600万元），商业银行应进一步做好存、贷款期限合理匹配，金额尽量均衡的有关工作，避免大额贷款集中投放造成流动性不足，而当存款增长时又需寻找资金出路、引起资金往返调度的情况。 第四节 现金资产与头寸管理 本节主要知识点： 商业银行现金资产的构成与管理 商业银行头寸的构成与管理 一、商业银行现金资产的构成与管理 商业银行现金资产的构成 库存现金 在中央银行存款 存放同业款项 结算在途资金 商业银行现金资产的管理 总量适度 适时调节 安全保障 二、商业银行头寸的构成与管理 商业银行头寸的构成 基础头寸 基础头寸=库存现金+超额准备金 =库存现金+ 备付金存款 可用头寸 可用头寸=基础头寸+存放同业款项 可贷头寸 可贷头寸=可用头寸-备付金限额 商业银行头寸的预测 中长期头寸预测 短期头寸预测 中长期头寸预测方法 中长期头寸预测主要是通过预测一定时期内商业银行存贷款的变动趋势来预测头寸余缺的方法。 商业银行存款增加使得本行可用头寸增加，贷款及存款准备金的增加将使本行可用头寸减少，因此，存贷款的变化影响可用头寸的变化。我们可得出以下公式： 头寸余缺=Δ存款—Δ贷款—Δ法定准备金 某银行中长期头寸预测表 530 -60 21 000 30 500 27 7