第2章概率论分析.pptVIP

例1: 设随机变量X具有概率密度 求Y=2X+1的概率密度. 2.4.2 连续型随机变量函数的分布 ? * §2.4 随机变量函数的分布 ? * 2.4.2 连续型随机变量函数的分布 2．公式法 【定理2.4.1】设随机变量X具有概率密度fX(x)， -∞x+∞，又设函数g(x)处处可导且恒有 （或恒有 ），则 的 概率密度为 其中 为 的反函数，且 例2: 设随机变量X?N(μ，σ2),试证明X的线性函数 Y=aX+b(a≠0)也服从正态分布。 因y=g(x)=ax+b，解得 x=h(y)=(y-b)/a 由定理得Y=aX+b的概度密度为 2.4.2 连续型随机变量函数的分布 证明：X的概率密度为 ? * §2.4 随机变量函数的分布 所以 Y=aX+b~N(aμ+b , (a?)2 ) 特别，在上例中取 a=1/? , b= -μ/? 得 2.4.2 连续型随机变量函数的分布 ? * §2.4 随机变量函数的分布 设离散型随机变量X的分布律为 P{X=xi}=pi，i=1,2,…,n ,… 又y=f(x)是x的连续函数，则Y=f(X)是随机变量，其分布律为