北京石油交易所交易清算法则教材.ppt

交易清算法则 案例分析一 张先生在2014年4月1日10:42在北京石油交易所成品油现货交易平台买入代码：ULP2（93#汽油升）1手=500升。即时交易价格为6.02人民币/升。 下单后会在订货信息出现图中的各种数据： 下单后当日浮动盈亏（点差）-10 下单后当日浮动盈亏计算：每1升93#汽油= -0.02人民币的点差 1手（500升）= -0.02 x 500= -10 占用保证金602.00 占用保证金计算：ULP2（93#汽油升）是5倍保证金交易品种。 占用保证金 = 成交金额 交易品种杠杠倍率 3010 5 = 602.00 服务费2.41 每次交易单边费用为0.08%（交易所规定） 服务费=成交金额3010 x 0.0008 3010 x 0.0008 = 2.408 = 2.41（四舍五入） 成交金额3010 成交金额计算：每1手93#汽油=500升 成交1手=买入价6.02 x 500 = 3010 每点位获利金额5元 在6.02建立多单买涨，在涨到6.07卖出，那么每升汽油获利0.05元。 1手 = 500升 = 500 x 0.05 = 25 每获利0.01元 x 500 = 5 成本点位0.03 当日浮动盈亏 10元 服务费2.41 x 2 = 4.82元（以买卖价格服务费为准） 10 + 4.82 = 14.82元（下单成本） 每手下单成本在14.82元，那么每获利0.01点x 500升 = 5元。 14.82 = 15（四舍五入） 500升 =0.03 案例分析二 张先生在2014年4月17日10:22在北京石油交易所成品油现货交易平台买入代码：ULP1（93#汽油吨）1手=10吨。即时交易价格为7118人民币/吨。 下单后会在订货信息出现图中的各种数据： 下单后当日浮动盈亏（点差）- 60 下单后当日浮动盈亏计算：每1吨93#汽油= 6人民币的点差 1手（10吨）= 6 x 10= 60 成交金额71180 成交金额计算：每1手93#汽油=10吨 成交1手=买入价7118 x 10= 71180 占用保证金2847.2 占用保证金计算：ULP1（93#汽油吨）是25倍保证金交易品种。 占用保证金 = 成交金额 交易品种杠杠倍率 71180 25 = 2847.2 服务费56.94 每次交易单边费用为0.08%（交易所规定） 服务费=成交金额71180 x 0.0008 71180x 0.0008 = 56.94 每点位获利金额10元 在7118建立多单买涨，在涨到7218卖出，那么每吨汽油获利100元。 1手 = 10吨 = 10 x 100 = 1000 每获利1点 x 10 = 10元 成本点位 17 当日浮动盈亏 60元 服务费=成交金额71180 x 0.0008 x 2 =56.94 x 2=113.88（以买卖价格服务费为准） 60 + 113.88 = 173.88元（下单成本） 每手下单成本在173.88元，那么每获利1点x 10吨 = 10元。 173.88 = 170（四舍五入） 10吨 = 17 点 * 交易品种 93#(升） 交易单位 升 最少交易量 1手，1手=500升 报价单位 元/升 最小变动价位 0.01元/升 交易服务费 成交额的0.08% 点差 0.02元 延期费 0.02% 每日价格波动限制 无 最低交易保证金 合同价值的20% 最小交收数量 500升 交易时间 每周一至周五开市（结算时间、国家法定节假日及国际市场休市除外），周一早06：00至周六早05：15 交收品级 符合国家质量标准 交收地点 加油站 交收方式 实物 交易品种 93#（吨） 交易单位 手 最少交易量 1手 1手=10吨 报价单位 元/吨 最小变动价 1元/吨 交易服务费 成交额的0.08% 点差 6元 延期费 0.02% 每日价格波动限制 无 最低交易保证金 合同价值的4% 最少交收数量 500吨 交易时间 每周一至周五开市（结算时间、国家法定节假日及国际市场休市除外），周一早06：00至周六早05：15 交收品级 符合国家质量标准 交收地点 北油所指定仓库 交收方式 实物 *