第六章多元时间序列.pptVIP

第六章 多元时间序列分析 多元时间序列分析 很多时间序列的变化规律都会受到到其它序列的影响，因此进行多元时间序列分析就可以提高模型的预测精度。 1976年Box和Jenkins就已经进行过多元时间序列的分析，只不过当时要求所有序列都是平稳的。 1987年Engle和Granger提出协整理论的背景下，多元时间序列分析只要求残差平稳就可以了。因此大大促进了多元时间序列的发展。 本章结构 平稳时间序列建模 虚假回归 单位根检验 协整 误差修正模型 6.1 平稳时间序列建模 ARIMAX模型结构 例6.1 在天然气炉中，输入的是天然气，输出的是 ， 的输出浓度与天然气的输入速率有关。现在以中心化后的天然气输入速率为输入序列，建立 的输出百分浓度模型。 输入/输出序列时序图 输入序列 输出序列 一元分析 拟合输入序列 拟合输出序列 多元分析 协相关图 拟合回归模型 模型结构 模型口径 拟合残差序列 偏自相关图 残差拟合模型 拟合模型 ARIMAX模型拟合效果图 6.2 虚假回归 方程中的各个变量不满足平稳性条件，就容易产生虚假回归(伪回归)的问题 1974年，格兰杰和纽博尔德(Newbold)在一篇论文中证明：两个非平稳的单位根过程，即使它们之间不存在任何线性相关关系，以这两个变量做最小二乘回归得到的参数估计结果仍有显著的t值，这样的回归显然是伪