股指期货套利系统.doc

恒生股指期货套利系统 操作手册 2010年05月 目录 目录 II 欢迎使用恒生股指期货投资管理系统 4 使用本手册 4 约定说明 4 第I部分 系统入门 5 第一章 系统简介 5 第二章 系统常识介绍 5 第一节 登录系统 5 第二节 系统界面 6 第三节 系统术语 7 第II部分 股指期货套利 8 第一章 系统架构 8 第二章 系统特点 9 第一节 高频行情服务器——支持Level-2 9 第二节 高速自动交易引擎 9 第三节 高性能公式计算引擎 10 第III部分 功能介绍 12 第一章 业务流程介绍 12 第二章 现货组合模板管理 12 第一节 组合信息 15 第二节 组合构建 19 第三节 组合分析 23 第三章 套利准备 24 第四章 期现策略监控 29 第五章 跨期策略监控 32 第六章 自定义策略监控 34 第七章 交易委托 37 第IV部分 操作案例 41 第一章 期现套利操作流程 41 第二章 跨期套利操作流程 44 第V部分 指标说明 47 第一章 现货组合模板管理 47 第一节 组合信息 47 第二节 组合构建 48 第三节 组合分析 50 第二章 期现策略监控 52 第一节 流动性指标 52 第二节 机会监控指标 53 第三节 持仓监控指标 57 第四节 资金头寸指标 58 第三章 跨期策略管理 60 第一节 机会监控指标 60 第二节 持仓监控指标 63 第三节 资金头寸指标 64 第四章 交易委托 65 欢迎使用恒生股指期货投资管理系统 使用本手册 本手册主要包括以下Ⅳ部分： 第Ⅰ部分 系统入门 系统的功能特点及主界面介绍 第Ⅱ部分 基础数据维护 介绍正式业务操作前的基础信息维护工作。 第Ⅱ部分 股指期货交易 介绍正式业务操作前的基础信息维护工作。 第Ⅲ部分 股指期货套利 介绍系统关于股指期货套利业务相关的操作。 第Ⅴ部分 股指期货套期保值 介绍系统关于股指期货套期保值业务相关的操作。 约定说明 文档中的符号格式说明： 【股指期货套利】：表示一个主菜单。【】中的部分表示菜单的名称。 「现货组合模板管理」：表示一个子菜单。「」中的部分表示菜单的名称。 “组合信息”：表示一个Tab页。“”中的部分表示Tab页的名称。 确定：表示一个按钮，方框中的部分表示按钮的名称。 字段介绍：表示字段介绍，文字部分是字段名称。 系统入门 系统简介 恒生股指期货投资管理系统延续了恒生公司原有对投资管理业务的理解，增加对股指期货这一新的金融衍生品投资业务的理解来设计的。根据股指期货区别于传统的股票投资模式——多方单边操作，其双向交易、杠杆操作等特点，在系统设计与实现上进行深刻变革，是为基金公司、资产管理公司可能开展的股指期货投资业务类型以及可能遇到的各种风险状况量身定制的解决方案。 主要股指期货相关功能，功能股指期货投资交易，这些功能与原有的沪深交易所现货证券交易管理功能一同构成恒生投资管理的新平台。图（2.2.2） 系统主界面的区域主要可以分成四个部分：菜单导航区域、工作区域、系统状态区域、系统公共区域。其中， 菜单导航区域：系统以菜单树的方式展示系统内的菜单信息，菜单导航区域可以隐藏到界面的最左侧，以增加工作区域的空间。 工作区域：系统的主要操作区域，用于业务处理等；不同的业务和不同的操作，在工作区域中会有不同的内容展现。工作区域可以同时打开多个操作标签页，如果某个操作已经完成，也可以关闭相应的操作页。 系统状态区域：展现系统的一些相关的状态信息，具体包括诸如日期时间、登陆用户、系统连接情况、消息信息等内容。 系统公共区域：显示打开工作区、保存工作区、锁屏、切换用户、发送消息、业务提醒、在线离岗设置等内容，以及退出系统、帮助等功能项。 系统术语 现货组合模板：是指股指期货期现套利业务操作时，提前设定的一篮子现货组合，用来跟踪市场指数，如沪深300指数。现货组合模板状态定义如下： 状态序号 状态名称 状态说明 1 设计 设计状态下的现货组合可以修改，但是无法进行套利机会监控。 2 发布 发布状态下的现货组合无法修改，可以用于套利机会监控。 3 终止 表示该现货组合不再进行套利机会监控。 股指期货套利 系统架构 恒生股指期货套利系统可以实现与原有恒生投资管理系统的无逢连接，整合成为恒生投资管理的平台面向所有参与期货的基金公司、保险公司、期货公司、投资公司、证券公司自营和资产管理等机构投资者，为机构投资者提供全面的服务。 的内部架构将仍然沿用原恒生投资管理系统的三层框架结构，并且在原来现货证券交易连接上海证券交易所、深圳证券交易所的基础上，实现投资管理系统与中国金融期货交易所的连接增加了股指期货相关的各种管理手段与方法，实现基金公司、资产管理公司的统一资产管理平台。下图是架构图： 说明： 1．是构建在恒生投