第八章：非平稳时间序列的建模.pptx

第八章：包含非平稳时间序列的回;主要内容;1. 平稳的时序;1. 平稳的时序;1. 平稳的时序;1. 平稳的时序;1. 平稳的时序;1. 平稳的时序;1. 什么是平稳的时序;考察如下两个模型的平稳性;平稳序列时序图;1. 平稳的时序;Eight Line Grap;2. 非平稳的时序;幻灯片 15;例如：具有确定性趋势的时间序列;一个具有确定性趋势的散点图;2. 非平稳的时序;例如：随机游走模型;随机漫步过程的4个实现;8幅具有1000次观测的随机游;2. 非平稳的时序;例如：具有随机趋势的非平稳时间;例如：具有随机趋势的非平稳时间;例如：具有随机趋势的非平稳时间;例如：具有随机趋势的非平稳时间;2. 非平稳的时序（四种实现）;3. 非平稳序列对回归估计的影;3. 非平稳序列对回归估计的影;案例：伪回归的出现;X与Y的曲线图;用前10个样本做回归;用前20个样本做回归;用前50个样本做回归;用100个样本做回归;伪回归( spurious r;X与Y的曲线图;伪回归( spurious r;伪回归( spurious r;判断是否存在伪回归的标准;如何应对伪回归？;4.平稳性检验;4.平稳性检验;4.平稳性检验;4.平稳性检验;4.平稳性检验;幻灯片 47;4.平稳性检验;r -1的渐进分布;4.平稳性检验;单位根检验 ——DF检验;单位根检验 ——DF检验;Dickey–Full