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序列自相关 自相关的定义 自相关产生的原因 自相关的检验 自相关现象的修正方法 案例分析 自相关的定义 在经典回归假定中，如果 cov(ui,uj) ≠0 则称存在序列相关或自相关。 自相关有正相关和负相关之分，对随机项的时间序列，相临的若干个随机项都有大于0的倾向或相临的若干个随机项都有小于0的倾向表明出现了正相关；而负自相关则意味着两个相继的随机项具有正负相反的倾向。 在经济数据中，常见的是正自相关现象 。 自相关产生的原因 经济变量本身的自相关性 省略解释变量 模型设定的错误 随机因素自身具有的相关性 自相关的检验 散点图法 D-W检验法 回归检验法 自相关影响的修正方法 散点图法 残差的自相关图 残差的时序图 残差的自相关图 此方法即为计算当前残差与滞后一期残差的散点图。如果大部分点落在一、三象限，则表明随机项存在正自相关。如果大部分点落在二、四象限则表明随机项存在负相关。 残差的时序图 残差的时序图即残差随时间变化的图象.对随机项的时间序列，当时，随后的若干个随机项都有大于0的倾向，当时，随后的若干个随机项都有小于0的倾向；我们说具有相关性；而负自相关则意味着两个相继的随机项具有正负相反的倾向。 D-W检验法 D-W检验的统计量满足下图： 回归检验法 自相关影响的修正方法 真正自相关的情况 自相关