第十二讲_经济时间序列的季节调整、分解和平滑预测方法.pptVIP

内容框架 第一节 基础概念 第二节 季节调整的方法 第三节 趋势分解方法 第四节 指数平滑 第一节 经济时间序列分解与季节调整基础 一 分解 二 季节调整 EVIEWS7.0操作演示 对我国季度M1进行预测 数据见currency.xls 使用TC序列(长期趋势)进行预测，只是扣除了季节循环因素和不规则因素，要预测可按增长率或其他方法预测 如示例 中国GDP的HP 1978-2009年GDP HP滤波后的趋势作预测 使用EXCEL模拟 EVIEWS操作示例 M2作预测 先对其平滑 Expand时间区间(扩大样本区间) 再重新做平滑，则自动填充序列 (1) 数据转换（Data Transformation） 在配备一个合适的ARMA模型之前允许转换序列： (1) 缺省是不转换； (2) Auto选择是根据计算出来的AIC准则自动确定是不做转换还是进行对数转换； (3) Logistic选择将序列 y 转换为 log(y/(1-y))， y序列的值要求在0和1之间； (4) Box-Cox power选择要求提供一个参数 ? ，做下列转换： 由每天经济活动的总和组成的月度时间序列受该月各周的影响，这种影响称为贸易日影响（或周工作日影响）。例如，对于零售业在每周的星期一