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中国商业银行2002-2008年综合效率分解测算研究--基于两阶段加性效率分解的DEA模型 关键词：成本效率、利润效率、商业银行、 DEA 摘要 本文基于2002~2008年中国15家商业银行的面板数据，首次运用了加性效率分解的两阶段DEA模型，对商业银行吸收存款、发放贷款的两个过程中的成本效率和利润效率进行了测度，即将我国商业银行的综合效率分解为成本效率和利润效率。实证分析的结果表明四大国有商业银行的成本效率和利润效率均低于其他股份制商业银行；七年间，四大商业银行的成本效率和利润效率波动较大，而其他股份制商业银行效率变动较为平稳；随着时间发展四大银行和其他股份制银行的成本效率差距有扩大的趋势，而利润效率却逐渐趋于一致。 This paper gives an empirical analysis with respect to Chinese commercial bank efficiency in 2002-2008. The author firstly applies the additive efficiency decomposition DEA model to research the cost efficiency and profit efficiency both of which could separately represent the process of deposit-taking and loan-issuing, which means the total efficiency could be divided into these two efficiencies. The results demonstrate that both of these efficiencies of four major state-owned commercial banks are lower than that of the other joint-stock commercial banks. During these seven years, cost efficiency and profit efficiency of four major state-owned commercial banks fluctuated widely, but in contrast, the other joint-stock commercial banks developed steadily. The gap of cost efficiency becomes larger gradually between the two groups, however profit efficiency of which will reach unanimity. 前言 改革开放三十年，中国经济的发展已是日新月异，实体经济的崛起带动金融业的蓬勃发展，作为金融产业旗帜的银行业为中国经济的快速发展起了不可估量的作用。但是中国的入世使得国外的商业银行大举进入我国，外资银行2007年后开始享受国民般的待遇，悠久的发展历史、完善的组织结构和丰富的从业经验让这些外资银行拥有了强大的竞争力，它们的到来对于我国本土商业银行是一种巨大的冲击与挑战。因此，提高我国商业银行的竞争实力，从根本上改善我国商业银行效率是十分重要的。改善的前提是了解我国商业银行的发展现状，洞察问题之所在，正确的评价商业银行效率是发现问题的基础，因而对我国商业银行经营效率的测度就有了其深刻的现实意义。 本文共分四个部分，第一部分对国内外关于商业银行的效率测度问题的相关文献进行评述；第二部分探讨本文的研究方法设计，包括总结应用于商业银行效率分析的研究方法的和介绍所选用的加性效率分解的两阶段DEA模型；第三部分对整理收集到的数据进行归纳，列出并解释计算结果，分析原因；第四部分是全文的结论。 一、文献综述 银行效率研究一直是学者研究的一个重要方面，国外学者对于银行效率的研究一直以来多是从规模效率、范围效率、技术效率以及X效率等几个方面进行展开的。规模效率、技术效率的概念来源于宏观经济学中的规模经济，在数据包络分析的BCC模型出现之前，Alhadeff(1954)通过对地处美国加州的二百多家商业银行效率的测度，得出商业银行中存在着成本规模效率的递减性和产出规模效率的递增性，他所用的方法是财务比例分析方法；之后在测定企业规模效率的过程当中，Banker,R.D. 等（1984）引入了数据包络分析的BCC模型之后，使得原来用CCR模型求的的商业银行的总效率被分解为规模效率和技术效率值，才从真正意义上使得规模效率和技术效率值的测度成为可能； Benston（1965