概率论与随机过程考点概述.doc

第一章 随机过程的基本概念与基本类型 一．随机变量及其分布 1．随机变量， 分布函数 离散型随机变量的概率分布用分布列 分布函数 连续型随机变量的概率分布用概率密度 分布函数 2．n维随机变量 其联合分布函数 离散型 联合分布列 连续型 联合概率密度 ３．随机变量的数字特征 数学期望：离散型随机变量　　　连续型随机变量　　　 方差：　　反映随机变量取值的离散程度 协方差（两个随机变量）： 相关系数（两个随机变量）：　　　　若，则称不相关。 独立不相关 ４．特征函数　　离散　　连续　 重要性质：，，， 母函数： ５．常见随机变量的分布列或概率密度、期望、方差 ０－１分布　　　　　 二项分布　　　　　 泊松分布　　　　　　均匀分布略 正态分布　　　　　 指数分布　　　　　　　　　 ６．Ｎ维正态随机变量的联合概率密度 ，，正定协方差阵 随机向量的变换 二．随机过程的基本概念 １．随机过程的一般定义 设是概率空间，是给定的参数集，若对每个，都有一个随机变量与之对应，则称随机变量族是上的随机过程。简记为。 含义：随机过程是随机现象的变化过程，用一族随机变量才能刻画出这种随机现象的全部统计规律性。另一方面，它是某种随机实验的结果，而实验出现的样本函数是随机的。 当固定时，是随机变量。当固定时，时普通函数，称为随机过程的一个样本函数或轨道。 分类：根据参数集和