新PDLGD在风险管理中的运用原理详细分析.pptVIP

* 1 * * 1 * * 1 * 各等级对应的评级限额＝ 如银监会规定，银行对单一客户授信最大一家的授信总额不得超过银行资本净额的10％，单一集团客户授信最大一家的授信总额与资本净额之比不应高于15%。根据工行2004年年报，2004年12月31日的资本为1,629亿元人民币，即对单一客户的最大授信余额不能超过160亿元人民币，对单一集团客户的最大授信余额不能超过244亿元人民币。 0。5 0。5 评级限额——举例 评级限额与单一客户信用限额的区别 目标和定位的区别 客户评级限额的主要目的是为了控制银行对任一客户的最大风险暴露及其导致的最大损失。因此客户评级限额的出发点是银行自身的风险偏好与风险承受能力，同时平衡考虑业务发展目标。而单一客户限额在于确保对任一客户的净风险敞口不超过其有形净资产或产生的现金流所能提供的清偿保证，同时兼顾其融资需求和对银行的价值贡献度，其出发点是客户自身的风险状况及银行的客户业务发展目标。 考虑因素的区别 客户评级限额考虑银行愿意接受的、适用于所有单一客户的最大损失和客户信用评级等共性因素。而单一客户限额则主要考察每个客户的个体风险特征和对银行的贡献度，因此重点关注财务信息和信用风险信息，以及客户的行业特点、规模大小、融资需求和银行的单个客户战略等因素。 评级限额与单一客户信用限额的区别（续） 管理和责任主体的区别