4.3协方差和相关系数解说.ppt

协性质 * § 4.4 协方差和相关系数 问题 对于二维 r.v. (X ,Y ): 已知联合分布 边缘分布 对二维 r.v. 除每个 r.v.各自的概率特 性外, 相互之间可能还有某种联系. 数 便反映了 r.v. X , Y 之间的某种关系. 怎样用一个数去反映这种联系? 称 为 X ,Y 的协方差. 记为 称 为（X , Y ）的协方差矩阵 可以证明 协方差矩阵 为 半正定矩阵 协方差和相关系数的定义 定义 定义 若D (X ) 0, D (Y ) 0 ,称 为X ,Y 的 相关系数，记为 事实上， 若 称 X ,Y 不相关. 无量纲 的量 若 ( X ,Y ) 为离散型， 若 ( X ,Y ) 为连续型， 协方差和相关系数的计算 求 cov (X ,Y ), ?XY 1 0 p q X P 1 0 p q Y P 例1 已知 X ,Y 的联合分布为 X Y pij 1 0 1 0 p 0 0 q 0 p 1 p + q = 1 解 1 0 p q X Y P 例1 例2 设 ( X ,Y ) ~ N ( ?1,?12;?2,?22 ; ?), 求?XY 解 例2 若 ( X ,Y ) ~ N ( ?1, ?12, ?2, ?22, ?), 则X ,Y 相互独立 X ,Y 不相关 例3 设?~ U(0,2?) , X=cos ? , Y=cos( ? +? ), ? 是给定的常数，求 ?XY 解 例3 若 若 有线性关系 若 不相关， 但 不独立， 没有线性关系，但有函数关系 例4 设 X ,Y 相互独立, 且都服从 N ( 0, ? 2), U = aX + bY , V= aX - bY , a,b 为常数， 且都不为零，求?UV 解 由 例4 而 故 a,b 取何值时, U与V 不相关？ 此时, U与V 是否独立？ 继续 讨论 但 U~N (0, 2a2? 2), V~N (0, 2a2? 2 ), 若 a = b，?UV = 0, 则 U , V 不相关. 且U ,V 相互独立 协方差的性质 协方差和相关系数的性质 当D(X ) 0, D(Y ) 0 时，当且仅当 时, 等式成立 — Cauchy-Schwarz不等式 证 令 对任何实数 t , 即 等号成立 有两个相等的实零点 即 显然 即 即 Y 与 X 有线性关系的概率等于1, 这种 线性关系为 * *