关于做好ETF务及市价申报相关技术准备工作的通知.docVIP

关于做好ETF业务及市价委托相关技术准备工作的通知 各会员单位： 为配合交易型开放式指数基金(ETF)业务及市价委托交易制度创新的推出，深交所和中国结算深圳分公司对进行调整委托库SJSWT.DBF，增加 1、证券信息库SJSXX.dbf 增加XXZQJB(字段28：证券级别)‘E’ 交易型开放式指数基金（ETF）； ‘F’ 非交易型开放式基金(暂不交易，仅揭示基金净值及开放申购赎回业务)。 2、行情库SJSHQ.dbf 约定对非交易型开放式基金，HQZRSP（字段3：昨日收盘价）SJSWT.dbf ①ETF业务 ETF的申购、赎回等使用的代码与交易代码保持一致，通过WTYWLB（业务类别）来区分委托申报记录。若WTYWLB为“0B”、“0S”、“0C”，则分别表示ETF的正常买、正常卖和相应撤单指令的申报记录。若WTYWLB为“KB”、“KS”，则分别表示ETF的申购、赎回等指令的申报记录，WTWTSL（委托）WTWTJG无意义，可填写任意值；其余字段填相应值WTYWLB（业务类别）为‘YB’、‘YS’、“YC”，则分别表示“市价转限价”类市价买委托、卖委托、相应撤单的申报； WTYWLB（业务类别）为‘XB’、‘XS’、“XC”，则分别表示“最优价格”类市价买委托、卖委托、相应撤单的申报；WTYWLB（业务类别）为‘2B’、‘2S’，则分别表示“立即成交并撤销”类市价买委托