Ch3 连续型随机变量及分布概率论课件.ppt

? 边缘密度函数 设(X , Y )～ f (x , y ), (x , y )?R2, 则称 FX(x)＝ P{X ? x }; FY( y)＝ P{Y? y } 为(X , Y )关于X的边缘密度函数； 同理，称 为(X , Y )关于Y的边缘密度函数。 例 已知二元 r.v.(X , Y )的概率密度函数为： 求边缘概率密度函数。 例 已知二元 r.v.(X , Y )的概率密度函数为： 求边缘概率密度函数。 故二维正态分布的边缘分布也是正态分布。 例 已知二元 r.v.(X , Y ) ~ N( ) 求边缘概率密度函数。 即若(X，Y ) ~ N( )， 则X ~ N( )，Y ~ N( )。 ? 随机变量的独立性 1. 随机变量相互独立的一般定义 设X1，X2，…，Xn为n 个随机变量，若对任意( x1, x2, …, xn )?Rn，有 P{X1? x1, …, Xn ? xn }＝P{X1? x1}…P{Xn ? xn } 即 F(x1, x2, …, xn)＝FX1(x1)FX2(x2)…FXn(xn ), 则称X1，X2，…，Xn 相互独立。 2. 随机