chap2-3随机变量函数的分布讲课.ppt

例 3 例 3（续） * * 第二章第四节 随机变量函数的分布 一、问题的提出 在实际中，人们常常对随机变量的函数 更感兴趣. 求截面面积 A= 的分布. 例如，已知圆轴截面直径 d 的分布， 一、问题的提出 在实际中，人们常常对随机变量的函数 更感兴趣. 已知t=t0 时刻噪声电压 V的分布， 求功率 W=V2/R (R为电阻）的分布等. 设随机变量X 的分布已知，Y=g (X) (设g是连续函数），如何由 X 的分布求出 Y 的分布？ 下面进行讨论. 这个问题无论在实践中还是在理论上都是重要的. 二、离散型随机变量函数的分布 解： 当 X 取值 1，2，5 时， Y 取对应值 5，7，13， 而且X取某值与Y取其对应值是两个同时发生 的事件，两者具有相同的概率. 例1 设X的分布律为 求 Y= 2X + 3 的概率分布. 故 如果g(xk)中有一些是相同的，把它们作适当 并项即可. 一般，若X是离散型 r.v ，X的概率分布为 则 Y=g(X)的概率分布为 则 Y=X2 的概率分布为： 如： 第二章 随机变量及其分布 退 出 前一页 后一页 目 录 §5 随机变量的函数的分布 第二章 随机变量及其分布 退 出 前一页 后一页 目 录 三、连续型随机变量函数的分布 解：设Y的分布函数为 FY(y)， 例2 设 X ~ 求 Y=2X+8 的概率密度. FY(y)=P{ Y y } = P (2X+8 y ) =P{ X } = FX( ) 于是Y 的密度函数 故 注意到 0 x 4 时， 即 8 y 16 时， 此时 Y=2X+8 例3 设 将上式关于y求导，得 这是标准正态分布N(0,1)的概率密度函数. 从上述两例中可以看到, 在求P(Y≤y)的过程中, 关键的一步是设法从{ g(X)≤y }中解出X,从而得到与 {g(X)≤y }等价的X的不等式 。 例如: 用{X≤(y-8)/2 } 代替 {2X+8≤y}, 这样做是为了利用已知的 X的分布，求出相应的Y的分布函数 FY (y)。 这是求随机变量函数 Y = g(X) 的分布函数的一种常用方法。 用 代替 其中， x=h(y)是y=g(x)的反函数 定理 设 X是有概率密度 fX(x)的连续型r.v, x? (a,b).又设y=g(x)为严格单调函数(即对于 任意x, 恒有 或恒有 )，且处 处可导，则Y=g(X)是一个连续型r.v，设其值域 为( ?, ? ), 则Y=g(X)的概率密度为 分析: 先求Y的分布函数: FY(y)=P{Y≤y}=P{g(X)≤y} 通过把FY(y)对y求导,得到 fY(y): fY(y)= F’Y(y) 设FY(y),fY(y)分别为Y的分布函数和概率密度函数. 设 X是有概率密度 fX(x)的连续型r.v, x?(a,b). 求Y=g(X)的概率密度 另外,Y不会取到区间(? , ?)之外的值. 于是: 当y≤?或y≥?时, 显然fY(y)=0. 当? y ?时 FY(y)= P{Y≤y}=P{g(X)≤y}=P{X≤h(y)} 写在一起,Y的密度函数为: 设随机变量X密度函数为: fX(x), x?(a,b). g(x)为严格单调减函数,且g’(x)对一切x都存在.则随机变量Y=g(X)有密度函数: 其中: x=h(y)是y=g(x)的反函数. 例4 设随机变量X在(0,1)上服从均匀分布，求Y=-2lnX的概率密度. 解： 在区间(0,1)上,函数lnx0, 故 y=-2lnx0, 由前述定理得 注意取 绝对值 其反函数为 于是 y在区间(0,1)上单调减， 已知X在(0,1)上服从均匀分布， 代入 的表达式中 得 即Y服从参数为1/2的指数分布. 解: 例 5 设 X ～ N(0,1), Y = ex求:Y的密度 函数. ∵ g(x) = ex 为严格单调增函数, 且g’(x) = ex 对一切x都存在. g(-∞)= e-∞=0, g(∞)= e∞=∞. g(x)的反函数为x = ln y,(ln y)’=1/y 由定理2.4.1, ∴ Y=g(X)有密度函数: