第8章非线性最优化模型概述.ppt

* 第8章 非线性最优化模型 8.1 一个生产应用 8.1.1 一个无约束问题 生产每个高尔夫袋所需要的时间 9 10 利润（美元/个） 135 1/4 1/10 检查与包装 708 2/3 1 成型 600 5/6 1/2 缝合 630 1 7/10 切割与印染 可用时间 高级袋 标准袋 生产时间（小时） 部门 S——标准袋产量 D——高级袋产量 PS——标准包的价格 PD——豪华包的价格 假如生产一个标准包的成本是70美元，则生产和销售S个标准包的利润为： 假如生产一个豪华包的成本是150美元，豪华包的利润为： 总利润为： 8.1.2 一个受约束问题 S=459.7166，D=308.1984，f=49920.55。 8.1.3 局部和整体最优 函数 ，有唯一局部最大值，也是整体最大值。 考虑函数 ，有唯一局部最小值，也是整体最小值。 8.2 建立一个指数化证券投资基金 用于未来12个月计划而选择的5个方案的共有基金绩效 -10.00 30.00 8.00 20.00 25.00 标准普尔500回报 17.31 5.43 -6.70 25.32 24.56 小市值价值 -9.02 58.68 3.85 19.40 33.44 小市值成长 -5.37 7.06 12.93 20.61 32.36 大市值价值 -23.26 41.46 33.28 18.71 32.41 大市值成长 7.36 -1.33 7.51 3.25 17.64 中期债券 -21.93 45.42 13.47 13.12 10.06 外国股票 第5年 第4年 第3年 第2年 第1年 共有基金 计划方案 FS——投资于外国股票共有基金的投资组合比例 IB——投资于中期债券基金的投资组合比例 LG——投资于大市值成长基金的投资组合比例 LV——投资于大市值价值基金的投资组合比例 SG——投资于小市值成长基金的投资组合比例 SV——投资于小市值价值基金的投资组合比例 8.3 Markowitz投资组合模型 每种方案的回报由变量R1，R2，R3，R4和R5表示。如果ps是方案S的概率，那么，n个方案投资组合的期望收益是： Markowitz均方差投资组合模型： 假定Hauck金融服务公司中，5个计划方案有相同的概率。则 测量风险的难度有点儿大。最常与Markowitz投资组合模型相关的风险测量是投资组合的方差。投资组合方差为： 假定Hauck客户想要构建一个投资组合，来最小化由投资组合方差测量的风险。但是，客户也要求预期的投资收益至少为10%。 8.4 预测一个新产品的使用 《再生之旅》的票房收益和 累积收益（单位：百万美元） 35.45 0.60 12 34.85 0.80 11 34.05 1.30 10 32.75 1.90 9 30.85 2.40 8 28.45 3.00 7 25.45 4.90 6 20.55 5.25 5 15.30 7.00 4 8.30 5.20 3 3.10 3.00 2 0.10 0.10 1 累积收益Ct 收益St 周 《终结者3》的票房收益和 累积收益（单位：百万美元） 149.89 0.35 12 149.54 0.19 11 149.35 0.26 10 149.09 0.61 9 148.48 0.87 8 147.61 1.62 7 145.99 3.13 6 142.85 5.39 5 137.46 9.57 4 127.89 17.58 3 110.31 37.93 2 72.39 72.39 1 累积收益Ct 收益St 周 《再生之旅》模型 《再生之旅》的最优预测参数 34.85 m 0.49 q 0.074 p 《再生之旅》 参数 *