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第二章 知识要点-1 随机过程: 时间为参量的一族随机变量,核心是研究随机信号; 四种分类: 连续型随机过程 离散型随机过程 连续随机序列 离散随机序列 第二章 知识要点 研究的工具: 有限维分布函数簇—概念上有用 数字特征—均值函数、自相关函数、相关系数、功率谱密度函数,实际使用最多。 第二章、主要知识点 3 重要的定理: 各态历经性定理、维纳欣钦定理、自相关函数与功率谱之间的重用公式 重要性质: 自相关函数对称性、零点最大、非负定性、一点连续全区域连续 引用或关联: 切比雪夫不等式、大数定律 第二章 能力要点 非负定性证明方法 转化为一个二阶矩 积分变换: 各态历经性定理、维纳欣钦定理证明过程中对平稳随机过程中的积分变换 引用定理: 卷积定理、傅立叶变换的性质 随机过程-通过线性系统 一、线性系统 二、随机过程的均方微积分 三、相关函数与功率谱密度 四、互相关函数与互谱密度 五、白噪声通过线性系统 一、线性系统-概念示意图 2、线性系统-电路原理图 3、线性变换的数学表示 二、随机过程-均方微积分 1、从普通函数微积分的概念推广到随机过程均方微积分 均方极限 均方连续 均方导数 均方积分 微分变换与积分变换 注意 一点导数与定义域上的导函数 区间上积分与变限区间积分 二、随机过程-均方微积分 2、自相关函数刻划随机过程连续、可导数和可积的条件; 极限存在的条件 连续性条件 导数存在的条件 积分存在的条件 二、随机过程-均方微积分 3、微分与积分作为线性变换,来看输出自相关、输入与输出互相关; 二、随机过程-均方微积分 4、作为平稳随机过程,以上2、3有更进一步的结论。 三、输出响应 三、输出自相关的时域法 自相关定理(平稳过程) 协方差定理(平稳过程) 三、输出自相关的频域法 功率谱定理 维纳辛钦定理 对于实随机过程 三、时域法与频域法比较 时域法(或冲击响应法)是求随机过程线性变换后输出随机过程自相关函数的一种基本方法。可以用于平稳与非平稳输出过程的相关函数。当系统的冲击响应h(t)比较简单时,应用此法比较方便。 频谱法:通常比较简单,但是只能用于输出为平稳过程! 四、联合平稳 输出输入过程的互相关函数= 输入自相关函数与系统权函数的卷积 四、输出自相关与互相关 四、互谱密度 四、互相关定理应用 四、非平稳过程自相关定理 合并以后: 平稳过程通过线性系统的输出 现在来看积分变换 五、频谱法-自相关函数 输出功率就不一定是均匀的! 五、频谱法-方差 因为白噪声为零均值,故 五、冲击响应法 五、噪声等效通频带 五、高斯型带通滤波器 补充 输出噪声的相关系数为 此窄带噪声的相关时间为 后面课程安排 窄带随机过程 11月5日,周三 高斯过程 11月10日,周一 泊松过程 11月12日,周三 马尔可夫链 11月17日,周一 总复习 11月19日,周三 考试 11月29或者30日 谢谢大家 * * 微分方程 传输函数 系数决定了线性变换的性质 输入输出过程的互相关函数= 输入自相关函数与系统权函数的卷积 假设X(t)为平稳过程,则 注意:积分存在的条件,只有均值与自相关都是有限时,才成立! 结论:如果系统是稳定的,输入平稳过程的自相关函数也是可积的,则输出一定也是平稳的! 注意:当a为负无穷时,线性时不变;否则就不是线性时不变;当均值不为零时,由于冲击响应函数积分为无穷大,因此不能应用前面的结论。 输出自相关不再是理想脉冲! *
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