11第三章小结与复习精编.ppt

第二章 知识要点－1 随机过程： 时间为参量的一族随机变量，核心是研究随机信号； 四种分类： 连续型随机过程 离散型随机过程 连续随机序列 离散随机序列 第二章 知识要点 研究的工具： 有限维分布函数簇—概念上有用 数字特征—均值函数、自相关函数、相关系数、功率谱密度函数，实际使用最多。 第二章、主要知识点 3 重要的定理： 各态历经性定理、维纳欣钦定理、自相关函数与功率谱之间的重用公式 重要性质： 自相关函数对称性、零点最大、非负定性、一点连续全区域连续 引用或关联： 切比雪夫不等式、大数定律 第二章 能力要点 非负定性证明方法 转化为一个二阶矩 积分变换： 各态历经性定理、维纳欣钦定理证明过程中对平稳随机过程中的积分变换 引用定理： 卷积定理、傅立叶变换的性质 随机过程－通过线性系统 一、线性系统 二、随机过程的均方微积分 三、相关函数与功率谱密度 四、互相关函数与互谱密度 五、白噪声通过线性系统 一、线性系统－概念示意图 2、线性系统－电路原理图 3、线性变换的数学表示 二、随机过程－均方微积分 1、从普通函数微积分的概念推广到随机过程均方微积分 均方极限 均方连续 均方导数 均方积分 微分变换与积分变换 注意 一点导数与定义域上的导函数 区间上积分与变限区间积分 二、随机过程－均方微积分 2、自相关函数刻划随机过程连续、可导数和可积的条件； 极限存在的条件 连续性条件 导数存在的条件 积分存在的条件 二、随机过程－均方微积分 3、微分与积分作为线性变换，来看输出自相关、输入与输出互相关； 二、随机过程－均方微积分 4、作为平稳随机过程，以上2、3有更进一步的结论。 三、输出响应 三、输出自相关的时域法 自相关定理（平稳过程） 协方差定理（平稳过程） 三、输出自相关的频域法 功率谱定理 维纳辛钦定理 对于实随机过程 三、时域法与频域法比较 时域法（或冲击响应法）是求随机过程线性变换后输出随机过程自相关函数的一种基本方法。可以用于平稳与非平稳输出过程的相关函数。当系统的冲击响应h(t)比较简单时，应用此法比较方便。 频谱法：通常比较简单，但是只能用于输出为平稳过程！ 四、联合平稳 输出输入过程的互相关函数= 输入自相关函数与系统权函数的卷积 四、输出自相关与互相关 四、互谱密度 四、互相关定理应用 四、非平稳过程自相关定理 合并以后： 平稳过程通过线性系统的输出 现在来看积分变换 五、频谱法－自相关函数 输出功率就不一定是均匀的！ 五、频谱法－方差 因为白噪声为零均值，故 五、冲击响应法 五、噪声等效通频带 五、高斯型带通滤波器 补充 输出噪声的相关系数为 此窄带噪声的相关时间为 后面课程安排 窄带随机过程 11月5日，周三 高斯过程 11月10日，周一 泊松过程 11月12日，周三 马尔可夫链 11月17日，周一 总复习 11月19日，周三 考试 11月29或者30日 谢谢大家 * * 微分方程 传输函数 系数决定了线性变换的性质 输入输出过程的互相关函数= 输入自相关函数与系统权函数的卷积 假设X(t)为平稳过程，则 注意：积分存在的条件，只有均值与自相关都是有限时，才成立！ 结论：如果系统是稳定的，输入平稳过程的自相关函数也是可积的，则输出一定也是平稳的！ 注意：当a为负无穷时，线性时不变；否则就不是线性时不变；当均值不为零时，由于冲击响应函数积分为无穷大，因此不能应用前面的结论。 输出自相关不再是理想脉冲！ *