Chapter_08_多重共线性技术方案.ppt

chapter nine Multicollinearity: What Happens if Explanatory Variables are Correlated? 回 顾 遗漏变量 模型设定偏误的类型 冗余变量 函数形式错误 遗漏变量：估计量有偏 模型设定偏误的后果 冗余变量：无偏、误差大 函数形式：全面错误 解释变量：F 检验 模型设定偏误的检验 残差图 RESET检验 MWD检验 上节课两个代表性习题: 例一 题干 the true demand function is： （1） but you estimate the following demand function: （2） where Y = per capita consumption of chickens X2 = real disposable per capita income X3 = real retail price of chickens X6 = composite real price of chicken substitutes 例一 问题 a. Carry out RESET tests of specification errors, assuming the demand function (1) just given is the truth. b. Suppose in (1) turns out to be statistically insignificant. Does that mean there is no specification error if we fit (2) to the data? c. If turns out to be insignificant, does that mean one should not introduce the price of a substitute product(s) as an argument in the demand function? 例二 表11-10 例二 题干 旨在讨论教育质量的决定因素，涉及变量如下： WAP = 密苏里州评估项目小学数学测验分数（四年级） SPP = 每个学生的平均经费（US $，教育机构总费用/学生数） STR = 学生/教师比率 EDU = 家里学士学位以上的比例 MINCOME = 家庭收入的中值（1999年美元价） DUM = MPA测验分数高于州平均值取1，否则取0 例二 问题 a. 以WAP 为应变量，建立一个合适的模型解释其变化。 b. 决定MAP的关键变量是：经济变量和社会变量？ c. 虚拟变量DUM加入的理论依据是？ d. 根据分析是否可以认为：学生经费和较小的学生/师生比不是重要的决定因素。 前 言 古典线性回归模型（CLRM）假设条件: 多元回归中的解释变量X 之间不存在完全共线性 实践中近似或高度多重共线性 本节课的内容: 一、多重共线性的概念 二、实际经济问题中的多重共线性 三、多重共线性的后果 *四、多重共线性的检验 *五、克服多重共线性的方法 第一节 多重共线性的概念 对于多元回归模型 Yi=?0+?1X1i+?2X2i+?+?kXki+?i i=1,2,…,n 其基本假设之一是解释变量是互相独立的。 第一节 多重共线性的概念 如果存在 c1X1i+c2X2i+…+ckXki=0 i=1,2,…,n