第四节商业银行流动性的管理研讨.ppt

第四节 商业银行流动性的管理;流动性的需求;银行流动性问题的成因;宏观政策对商业银行流动性的影响;商业银行流动性风险管理的历史追溯;2009年银监会颁布《商业银行流动性风险管理指引》，构建了我国流动性风险监管体系 流动性风险的治理结构 管理政策与程序 内部控制 管理信息系统 信息披露;主要监管指标 流动性比例 核心负债依存度 流动性缺口率 人民币超额备付金率 本外币合并存贷款比例;主要监管指标 流动资产比率 存贷款比率≤75% 人民币存款准备金率 拆入资金比例≤4% 拆出资金比例≤8% 净拆借资金比率≤-4% 贷款与总资产的比率;辅助监管指标 经常调整资产流动性比例 对最大十户存款比例 非核心负债比例 一年内流动性缺口率 现有流动性与总负债比率 同业市场负债依存度 最大十家同业拆入余额占负债比重 同业资产与同业负债比 活期存款占存款总额?? 存款增长率;我国现行流动性监管体系的不足 以确定性指标为主 内部管理动力不足 对现金流的关注不够 流动性指标大多为时点指标;巴塞尔协议Ⅲ：流动性风险监管;全球银行业流动性问题越来越严峻的原因;全球银行业流动性问题越来越严峻的原因;3. 抵押品的广泛使用 过去10年，商业银行越来越大范围地运用抵押品作为风险缓释的工具 抵押品的广泛使用加强了银行业机构之间的关联性，流动性危机通过抵押品价值的下降会传递给交易对手 金融危机下，抵押品质量的不合格加剧了其变现难度和变现损失，进而束缚了银行资产的变现能力，最终以流动性危机的形式表现出来;全球银行业流动性问题越来越严峻的原因;全球银行业流动性问题越来越严峻的原因;巴塞尔协议Ⅲ下流动性风险的监管;短期监管指标——流动性覆盖比率;;;;现金流出;来自其他交易对手的现金流入;长期监管指标——净稳定融资比例;;可用的稳定资金;所需的稳定资金项目;表外需要稳定资金的项目;巴塞尔Ⅲ下流动性风险监管的五个检测工具;巴塞尔Ⅲ下流动性风险监管的五个检测工具;思考题