变分法与最优控制(可编辑)详解.ppt

第二讲 变分法与最优控制 主要内容 2.1 变分法概述 2.2 无约束最优化问题 无约束固定端点泛函极值必要条件 无约束自由端点泛函极值必要条件 2.3 等式约束最优化问题 2.4 变分法求解最优控制问题 引入哈密顿函数求解拉格朗日问题 求解综合型（波尔扎）问题 2.1 变分法概述 1、泛函定义 2、泛函的连续性 3、泛函的极值 4、线性泛函 5、泛函的变分 6、泛函变分的求法 7、泛函变分的规则 8、泛函极值的条件 2.1 变分法概述 1、泛函定义 定义： 如果变量y对于某一函数类中的每一个函数x t ，都有一个确定的值与之对应，那么就称变量y为依赖于函数x t 的泛函，记为：y J [x t ]。 2、泛函的连续性 函数相近 零阶相近 当函数x t 与 x0 t 之差的绝对值，即 ∣x t -x0 t ∣, t1?t ? t2 对于x t 的定义域中的一切t（ t1 ? t ? t2 ）都很小时，称函数x t 与函数x0 t 是相近的，也称为零阶相近。 一阶相近 当函数x t 与 x0 t 之差的绝对值以及它们的一阶导数 和 之差的绝对值，即 t1 ? t ? t2 都很小，称函数x t 与函数x0 t 是一阶相近的。 函数间距离 在不同的函数空间，函数间的距离定义也不同。 在函数空间C[a，b]（在区间[a，b]上连续的函数的全体构成的函数空间）中，通常采用下式定义距离： 在函数空间Ck[a，b]（在区间[a，b]上连续且具有连续的k阶导数的函数的全体构成的函数空间）中，任意两个函数间的距离定义为： 泛函的连续性 如果对于任意给定的正数?，可以找到这样一个? 0，当 d[x t ，x0 t ] ? 时，存在 ∣J[x t ]－J[x0 t ] ∣ ? 那么，就说泛函J在点x0 t 处是连续的。 根据所采用的函数之间距离定义的不同，对应的泛函分别称为零阶连续泛函 2.1 或k阶连续泛函 2.2 。 3、泛函的极值 如果 是在与 仅仅具有零阶接近度的曲线 的泛函中比较得出的极值，称为强极值。 如果 是在与 具有一阶或一阶以上接近度的曲线 的泛函中比较得出的极值，则称为弱极值。 4、线性泛函 5、泛函的变分 宗量的变分 若函数x t 是变量J的自变量函数，则称x t 为泛函J[x t ]的宗量函数。 宗量的变分是指在同一函数类中的两个宗量函数间的差： 6、泛函变分的求法 7、泛函变分的规则 【例2.3】 求泛函 的变分。 8、泛函极值的条件 主要内容 2.1 变分法概述 2.2 无约束最优化问题 无约束固定端点泛函极值必要条件 无约束自由端点泛函极值必要条件 2.3 等式约束最优化问题 2.4 变分法求解最优控制问题 引入哈密顿函数求解拉格朗日问题 求解综合型（波尔扎）问题 2.2 无约束最优化问题 1、无约束固定端点泛函极值必要条件 【例2.4】 求泛函 在边界条件 几种特殊的欧拉方程（可以得到封闭形式的解） 被积函数L不依赖于 ，即 被积函数L不依赖于x， 即 被积函数L不依赖于t， 即 在这种情况下，欧拉方程的首次积分为 其中c是待定的积分常数。实际上，将上式左边对t求全导数，有 2.2 无约束最优化问题 2、无约束自由端点泛函极值必要条件（横截条件） 【例2.7】 泛函求极值 主要内容 2.1 变分法概述 2.2 无约束最优化问题 无约束固定端点泛函极值必要条件 无约束自由端点泛函极值必要条件 2.3 等式约束最优化问题 2.4 变分法求解最优控制问题 引入哈密顿函数求解拉格朗日问题 求解综合型（波尔扎）问题 2.3 等式约束最优化问题 1、等式约束固定终端泛函极值必要条件 【解决方法】 引入拉格朗日向量乘子，将等式约束泛函极值问题转化为无约束泛函极值问题。 步骤如下： （1）构造辅助泛函 其中? t [? 1 t , ? 2 t ,…, ? m t ]T是m维待定向量乘子。 （2）令 写出欧拉方程 2.3 等式约束最优化问题 2、等式约束自由端点泛函极值必要条件 主要内容 2.1 变分法概述 2.2 无约束最优化问题 无约束固定端点泛函极值必要条件 无约束自由端点泛函极值必要条件 2.3 等式约束最优化问题 2.4 变分法求解最优控制问题 引入哈密顿函数求解拉格朗日问题 求解综合型（波尔扎）问题 2.4 变分法求解最优控制问题 2.4 变分法求解最优控制问题 求解两点边值问题步骤： 由控制方程 求得 U U[X t ，? t ，t] ； 将上式代入规范方程消去其中的U t ，得到 利用边界条件联立求解方程以上方程，可得唯一确定的解X t 和? t ； 将所求得的X t 和? t 代