随机过程第一章预备知识精讲.pptVIP

§ 1.6 条件期望 先对一个适当的随机变量取条件，不仅使我们能求得期望，也可以用这种方法计算事件的概率。 设A为一个任意事件，A的示性函数 是一个二值随机变量。显然 ， 对任意的随机变量Y，所以由（1）式我们有 解 例、设迷宫中某处有三个出口。若选择路口1，则2小时可走出迷宫；若选择路口2，则4小时后又回到原处；若选择路口3，则6小时后又回到原处；并设每次选择个路口的概率是等可能的。求走出迷宫所需时间的期望值。 下面，我们用归纳法，对n+m进行归纳，证明 于是，从 4 式得 或等价地 所以 一般地，我们有 对于固定的k个人，只有他们选中自己的帽子的概率为 练习题 * 例 例 [思路] 勒贝格积分 作积分和式 存在，则记 注： 在定义了勒贝格积分之后，我们可以将所有随机变量的数学期望形式进行统一。 §1.3随机变量的数字特征 随机变量的数学期望和方差具有如下性质： 3 若X，Y相互独立，则E XY E X E Y ； 例 随机变量函数的数学期望 1、离散型随机变量函数的数学期望为 则有 则有 2、连续型随机变量函数的数学期望为 则 则 多维随机变量函数的数学期望 § 1.4 特征函数、母函数和拉氏变换 特征函数是研究随机变量分布率的一个重要工具，由于分布率和特征函数之间存在一一对应关系，因此在得知随机变量的特征函数之后，就可以知道它的分布